PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPSCX с CBYYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPSCX с CBYYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GPSCX (Victory RS Small Cap Equity Fund) and CBYYX (Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y) are both mutual funds - GPSCX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Victory, while CBYYX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Victory. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. GPSCX charges 1.25%/yr vs 1.46%/yr for CBYYX.

Доходность

Сравнение доходности GPSCX и CBYYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory RS Small Cap Equity Fund (GPSCX) и Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y (CBYYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GPSCX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CBYYX

1 день
0.00%
1 месяц
0.54%
С начала года
2.27%
6 месяцев
2.65%
1 год
10.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPSCX и CBYYX

2026 (YTD)202520242023
GPSCX
Victory RS Small Cap Equity Fund		0.00%-13.27%24.26%1.25%
CBYYX
Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y		2.27%11.09%15.69%3.43%

Correlation

The correlation between GPSCX and CBYYX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2023 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory RS Small Cap Equity Fund

Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y

Часто сравнивают с GPSCX:
GPSCX с VBGPSCX с EMCAXGPSCX с NCLEXGPSCX с USAGXGPSCX с NEAGXGPSCX с NEAIXGPSCX с CTSIX
Часто сравнивают с CBYYX:
CBYYX с ILSCBYYX с EVNTCBYYX с PADZXCBYYX с HFSAXCBYYX с VBILXCBYYX с SRDAXCBYYX с SPY

Доходность на риск

GPSCX vs. CBYYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPSCX
CBYYX
Ранг доходности на риск CBYYX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPSCX c CBYYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory RS Small Cap Equity Fund (GPSCX) и Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y (CBYYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GPSCX vs. CBYYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPSCXCBYYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

8.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.45

—

Просадки

Сравнение просадок GPSCX и CBYYX

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPSCXCBYYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-8.72%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-1.31%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.03%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GPSCX и CBYYX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPSCXCBYYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.20%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.60%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.23%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

8.21%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

8.21%

—

Сравнение комиссий GPSCX и CBYYX

GPSCX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии CBYYX в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPSCX и CBYYX

GPSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBYYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBYYX
Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y		8.93%9.14%10.33%9.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GPSCX
Victory RS Small Cap Equity Fund		0.00%0.48%0.00%0.00%11.02%24.10%22.25%11.69%33.03%5.00%0.00%40.41%

Часто задаваемые вопросы

GPSCX and CBYYX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPSCX и CBYYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор