PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPSA.L с XZMD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPSA.L с XZMD.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GPSA.L (iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)) and XZMD.L (Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D) are both Large Cap Blend Equities funds tracking the Russell 1000 TR USD, from iShares and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, GPSA.L returned 19.90%/yr vs 19.07%/yr for XZMD.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GPSA.L charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for XZMD.L.

Доходность

Сравнение доходности GPSA.L и XZMD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (GPSA.L) и Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GPSA.L торгуется в GBP, в то время как XZMD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XZMD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GPSA.L показывает доходность 9.58%, что значительно выше, чем у XZMD.L с доходностью 7.59%.

GPSA.L

1 день
-0.77%
1 месяц
4.10%
С начала года
9.58%
6 месяцев
8.76%
1 год
28.52%
3 года*
19.90%
5 лет*
15.09%
10 лет*
—

XZMD.L

1 день
-0.15%
1 месяц
3.99%
С начала года
7.59%
6 месяцев
7.51%
1 год
26.62%
3 года*
19.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPSA.L и XZMD.L

2026 (YTD)2025202420232022
GPSA.L
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)		9.58%9.68%28.95%23.61%-7.89%
XZMD.L
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D		7.59%9.26%27.88%24.25%-7.37%

Correlation

The correlation between GPSA.L and XZMD.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2022 г.

0.90

The correlation between GPSA.L and XZMD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPSA.L и XZMD.L

Секторы
GPSA.L
XZMD.L

Технологии

40.6%
37.2%

Коммуникационные услуги

11.7%
15.0%

Финансовые услуги

11.7%
12.7%

Потребительский циклический сектор

10.6%
9.8%

Здравоохранение

9.0%
10.7%

Промышленность

7.3%
8.7%

Потребительский защитный сектор

2.5%
1.3%

Недвижимость

2.0%
2.7%

Сырьевые материалы

1.8%
1.6%

Энергетика

1.7%
0.1%

Коммунальные услуги

1.2%
0.3%

Технологии

GPSA.L
40.6%
XZMD.L
37.2%

Коммуникационные услуги

GPSA.L
11.7%
XZMD.L
15.0%

Финансовые услуги

GPSA.L
11.7%
XZMD.L
12.7%

Потребительский циклический сектор

GPSA.L
10.6%
XZMD.L
9.8%

Здравоохранение

GPSA.L
9.0%
XZMD.L
10.7%

Промышленность

GPSA.L
7.3%
XZMD.L
8.7%

Потребительский защитный сектор

GPSA.L
2.5%
XZMD.L
1.3%

Недвижимость

GPSA.L
2.0%
XZMD.L
2.7%

Сырьевые материалы

GPSA.L
1.8%
XZMD.L
1.6%

Энергетика

GPSA.L
1.7%
XZMD.L
0.1%

Коммунальные услуги

GPSA.L
1.2%
XZMD.L
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с GPSA.L:
GPSA.L с XDUS.LGPSA.L с SDUS.LGPSA.L с V3AA.DEGPSA.L с ESUS.LGPSA.L с VUAG.LGPSA.L с CSPX.LGPSA.L с VUSA.L
Часто сравнивают с XZMD.L:
XZMD.L с XZMU.DEXZMD.L с XDUS.LXZMD.L с FEX.LXZMD.L с FEXD.LXZMD.L с FRUE.LXZMD.L с MVEA.LXZMD.L с SDUS.L

Доходность на риск

GPSA.L vs. XZMD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPSA.L
Ранг доходности на риск GPSA.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPSA.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPSA.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPSA.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPSA.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPSA.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
XZMD.L
Ранг доходности на риск XZMD.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZMD.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZMD.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZMD.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZMD.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZMD.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPSA.L c XZMD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (GPSA.L) и Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPSA.LXZMD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.22

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
3.01

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.41

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

2.67

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.11

9.28

+1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPSA.L vs. XZMD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPSA.L на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XZMD.L равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPSA.L и XZMD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPSA.LXZMD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.22

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.87

-0.32

Просадки

Сравнение просадок GPSA.L и XZMD.L

Максимальная просадка GPSA.L за все время составила -34.83%, что больше максимальной просадки XZMD.L в -22.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPSA.L и XZMD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPSA.LXZMD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.83%

-22.95%

-11.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-10.70%

+1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.30%

-22.95%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-0.15%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-4.41%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

3.08%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности GPSA.L и XZMD.L

Текущая волатильность для iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (GPSA.L) составляет 2.92%, в то время как у Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.L) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что GPSA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XZMD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPSA.LXZMD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

3.88%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

9.52%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.49%

12.92%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.54%

16.46%

+4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

16.46%

+5.19%

Сравнение комиссий GPSA.L и XZMD.L

GPSA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XZMD.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPSA.L и XZMD.L

GPSA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XZMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.

ПозицияTTM2025202420232022
GPSA.L
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XZMD.L
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D		0.68%0.78%0.95%0.95%0.54%

Часто задаваемые вопросы

GPSA.L and XZMD.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GPSA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GPSA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for XZMD.L.

Both ETFs track Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.07% for GPSA.L and 0.15% for XZMD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPSA.L и XZMD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор