PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPROX с SSGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPROX с SSGLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak Global Reach Fund (GPROX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX).

GPROX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 18 июн. 2013 г.. SSGLX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности GPROX и SSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grandeur Peak Global Reach Fund (GPROX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPROX и SSGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPROX
Grandeur Peak Global Reach Fund		-6.17%8.87%5.51%14.86%-34.54%19.78%41.16%29.39%-15.86%30.73%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		1.29%32.64%4.98%15.67%-16.44%8.36%11.11%21.52%-14.05%27.12%

Доходность по периодам

С начала года, GPROX показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у SSGLX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции GPROX уступали акциям SSGLX по среднегодовой доходности: 7.77% против 8.79% соответственно.

GPROX

1 день
2.38%
1 месяц
-7.51%
С начала года
-6.17%
6 месяцев
-5.50%
1 год
6.22%
3 года*
5.97%
5 лет*
-1.69%
10 лет*
7.77%

SSGLX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.37%
С начала года
1.29%
6 месяцев
5.27%
1 год
26.80%
3 года*
15.14%
5 лет*
7.06%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grandeur Peak Global Reach Fund

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Часто сравнивают с GPROX:
GPROX с GPGOXGPROX с GPIOXGPROX с GISOXGPROX с GGSOXGPROX с GPEOXGPROX с GPGCXGPROX с GPMCX
Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с BTMKXSSGLX с VSGAXSSGLX с VOOSSGLX с GIDGXSSGLX с VGPMXSSGLX с PORTXSSGLX с CWGIX

Сравнение комиссий GPROX и SSGLX

GPROX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%.

GPROX
Grandeur Peak Global Reach Fund
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Доходность на риск

GPROX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPROX
Ранг доходности на риск GPROX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPROX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPROX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPROX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPROX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPROX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPROX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Global Reach Fund (GPROX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPROXSSGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.76

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

2.37

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.36

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

2.35

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.54

9.17

-7.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPROX vs. SSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPROX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа SSGLX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPROX и SSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPROXSSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.76

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.49

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.55

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.38

+0.05

Корреляция

Корреляция между GPROX и SSGLX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPROX и SSGLX

Дивидендная доходность GPROX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.98%, что больше доходности SSGLX в 4.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPROX
Grandeur Peak Global Reach Fund		20.98%19.69%12.03%0.14%0.00%15.32%8.09%2.58%11.25%1.49%0.13%3.75%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		4.36%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%

Просадки

Сравнение просадок GPROX и SSGLX

Максимальная просадка GPROX за все время составила -43.86%, что больше максимальной просадки SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPROX и SSGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

GPROXSSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.86%

-35.88%

-7.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-11.22%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.86%

-30.08%

-13.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.86%

-35.88%

-7.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.80%

-9.15%

-13.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.96%

-8.32%

-4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

2.87%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности GPROX и SSGLX

Grandeur Peak Global Reach Fund (GPROX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) имеют волатильность 6.90% и 6.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPROXSSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

6.71%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

10.18%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

15.57%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

14.51%

+3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

16.15%

+0.81%