PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPGCX с SSGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPGCX с SSGLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak Global Contrarian Fund (GPGCX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX).

GPGCX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 16 сент. 2019 г.. SSGLX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности GPGCX и SSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grandeur Peak Global Contrarian Fund (GPGCX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPGCX и SSGLX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GPGCX
Grandeur Peak Global Contrarian Fund		-3.06%20.03%14.97%21.28%-14.60%20.00%24.99%9.60%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		3.16%32.64%4.98%15.67%-16.44%8.36%11.11%7.89%

Доходность по периодам

С начала года, GPGCX показывает доходность -3.06%, что значительно ниже, чем у SSGLX с доходностью 3.16%.

GPGCX

1 день
1.51%
1 месяц
-4.95%
С начала года
-3.06%
6 месяцев
-0.75%
1 год
16.79%
3 года*
15.93%
5 лет*
8.47%
10 лет*
—

SSGLX

1 день
1.85%
1 месяц
-2.37%
С начала года
3.16%
6 месяцев
7.15%
1 год
29.06%
3 года*
15.84%
5 лет*
7.45%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grandeur Peak Global Contrarian Fund

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Часто сравнивают с GPGCX:
GPGCX с TQQQGPGCX с SFCWXGPGCX с SMCWXGPGCX с GPGOXGPGCX с GISOXGPGCX с GGSOXGPGCX с GPEOX
Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с BTMKXSSGLX с VSGAXSSGLX с GIDGXSSGLX с VOOSSGLX с VGPMXSSGLX с PORTXSSGLX с CWGIX

Сравнение комиссий GPGCX и SSGLX

GPGCX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%.

GPGCX
Grandeur Peak Global Contrarian Fund
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Доходность на риск

GPGCX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPGCX
Ранг доходности на риск GPGCX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPGCX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPGCX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPGCX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPGCX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPGCX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPGCX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Global Contrarian Fund (GPGCX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPGCXSSGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.87

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.51

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.39

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

2.64

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.76

10.19

-5.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPGCX vs. SSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPGCX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа SSGLX равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPGCX и SSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPGCXSSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.87

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.52

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.39

+0.44

Корреляция

Корреляция между GPGCX и SSGLX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPGCX и SSGLX

Дивидендная доходность GPGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.15%, что больше доходности SSGLX в 4.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPGCX
Grandeur Peak Global Contrarian Fund		16.15%15.65%7.19%1.92%2.98%5.88%1.70%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		4.28%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%

Просадки

Сравнение просадок GPGCX и SSGLX

Максимальная просадка GPGCX за все время составила -37.17%, примерно равная максимальной просадке SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPGCX и SSGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

GPGCXSSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.17%

-35.88%

-1.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-11.22%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.70%

-30.08%

+4.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.58%

-7.47%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

-8.32%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

2.91%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности GPGCX и SSGLX

Grandeur Peak Global Contrarian Fund (GPGCX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) имеют волатильность 5.93% и 6.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPGCXSSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

6.24%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

10.32%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

15.64%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

14.52%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.15%

16.15%

0.00%