Сравнение GOOI.L с QYLD.L
GOOI.L (IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP) and QYLD.L (Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - GOOI.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while QYLD.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Cboe Nasdaq-100 BuyWrite v2 UCITS Index. GOOI.L is actively managed, while QYLD.L is passively managed. Over the past year, GOOI.L returned 61.53% vs 16.20% for QYLD.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. GOOI.L charges 0.55%/yr vs 0.45%/yr for QYLD.L.
Доходность
Сравнение доходности GOOI.L и QYLD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOI.L показывает доходность 10.43%, что значительно выше, чем у QYLD.L с доходностью 4.70%.
GOOI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.76%
- 6 месяцев
- 5.57%
- С начала года
- 10.43%
- 1 год
- 61.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLD.L
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -2.53%
- 6 месяцев
- 3.85%
- С начала года
- 4.70%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOOI.L и QYLD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GOOI.L IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP | 10.43% | 45.15% | 16.36% |
QYLD.L Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) | 4.70% | 5.36% | 8.45% |
Correlation
The correlation between GOOI.L and QYLD.L is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOI.L vs. QYLD.L — Ранг доходности на риск
GOOI.L
QYLD.L
Сравнение GOOI.L c QYLD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP (GOOI.L) и Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) (QYLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOI.L | QYLD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.33 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 3.44 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.53 | 15.06 | -4.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOI.L и QYLD.L
Максимальная просадка GOOI.L за все время составила -26.69%, что больше максимальной просадки QYLD.L в -21.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOI.L и QYLD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOI.L | QYLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.69% | -21.59% | -5.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.53% | -4.68% | -11.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.41% | -3.81% | -2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -2.76% | -3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.83% | 1.07% | +4.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOI.L и QYLD.L
IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP (GOOI.L) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) (QYLD.L) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что GOOI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOI.L | QYLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | 5.08% | +3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.64% | 8.46% | +10.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 9.99% | +15.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.65% | 16.29% | +10.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.65% | 16.29% | +10.36% |
Сравнение комиссий GOOI.L и QYLD.L
GOOI.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии QYLD.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOI.L и QYLD.L
Дивидендная доходность GOOI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 25.29%, что больше доходности QYLD.L в 11.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOI.L IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP | 25.29% | 11.19% | 2.00% | 0.00% |
QYLD.L Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) | 11.85% | 11.41% | 12.28% | 10.88% |
Часто задаваемые вопросы
GOOI.L and QYLD.L have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QYLD.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QYLD.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for GOOI.L.
GOOI.L is categorized as Derivative Income, while QYLD.L is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Leverage Shares and Global X. Their fees differ too: 0.55% for GOOI.L and 0.45% for QYLD.L.
Подберите оптимальное распределение для GOOI.L и QYLD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор