PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOI.L с JEPQ.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOOI.L с JEPQ.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP (GOOI.L) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L).

GOOI.L и JEPQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOOI.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 26 сент. 2024 г.. JEPQ.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GOOI.L и JEPQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP (GOOI.L) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOOI.L и JEPQ.L

2026 (YTD)20252024
GOOI.L
IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP		-9.40%45.15%6.51%
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		-1.93%14.77%2.89%

Доходность по периодам

С начала года, GOOI.L показывает доходность -9.40%, что значительно ниже, чем у JEPQ.L с доходностью -1.93%.

GOOI.L

1 день
0.86%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-9.40%
6 месяцев
7.32%
1 год
54.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ.L

1 день
3.16%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
3.02%
1 год
21.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с GOOI.L:
GOOI.L с ORAGOOI.L с GOOGLGOOI.L с CEGI.LGOOI.L с TSLD.LGOOI.L с AAPY.LGOOI.L с AVGI.LGOOI.L с AMZD.L
Часто сравнивают с JEPQ.L:
JEPQ.L с JEPQJEPQ.L с JEQP.LJEPQ.L с GPIQJEPQ.L с PDIJEPQ.L с WINC.ASJEPQ.L с DLYJEPQ.L с DSL

Сравнение комиссий GOOI.L и JEPQ.L

GOOI.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JEPQ.L в 0.35%.

GOOI.L
IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

GOOI.L vs. JEPQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOI.L
Ранг доходности на риск GOOI.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOI.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOI.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOI.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOI.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOI.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ.L
Ранг доходности на риск JEPQ.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOI.L c JEPQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP (GOOI.L) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOOI.LJEPQ.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

1.33

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

1.95

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.00

2.54

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.69

10.66

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOOI.L vs. JEPQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOI.L на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа JEPQ.L равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOI.L и JEPQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOOI.LJEPQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.33

+0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.67

+0.59

Корреляция

Корреляция между GOOI.L и JEPQ.L составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOI.L и JEPQ.L

Дивидендная доходность GOOI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 15.06%, что больше доходности JEPQ.L в 11.07%

TTM20252024
GOOI.L
IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP		15.06%11.19%2.00%
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		11.07%10.06%0.74%

Просадки

Сравнение просадок GOOI.L и JEPQ.L

Максимальная просадка GOOI.L за все время составила -26.69%, что больше максимальной просадки JEPQ.L в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOI.L и JEPQ.L.

Загрузка...

Показатели просадок

GOOI.LJEPQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.69%

-20.10%

-6.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.33%

-11.21%

-7.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.79%

-4.68%

-11.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-3.03%

-3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

1.97%

+3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOI.L и JEPQ.L

IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP (GOOI.L) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что GOOI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOOI.LJEPQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

5.59%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.39%

10.17%

+6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.38%

16.42%

+9.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.04%

16.54%

+9.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.04%

16.54%

+9.50%