PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOODN с RUI.PA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GOODN с RUI.PA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GOODN (Gladstone Commercial Corporation) and RUI.PA (Rubis) are both stocks. GOODN operates in REIT - Diversified (Real Estate), while RUI.PA operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy). Over the past 5 years, GOODN returned 4.20%/yr vs 3.36%/yr for RUI.PA. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GOODN и RUI.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Commercial Corporation (GOODN) и Rubis (RUI.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GOODN торгуется в USD, в то время как RUI.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RUI.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GOODN показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у RUI.PA с доходностью 9.54%.

GOODN

1 день
0.11%
1 месяц
2.04%
С начала года
1.29%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.99%
3 года*
16.35%
5 лет*
4.20%
10 лет*
—

RUI.PA

1 день
-0.05%
1 месяц
-4.24%
С начала года
9.54%
6 месяцев
10.14%
1 год
33.72%
3 года*
23.11%
5 лет*
3.36%
10 лет*
5.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOODN и RUI.PA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GOODN
Gladstone Commercial Corporation		1.29%9.52%17.88%-1.72%-6.87%10.15%3.40%6.14%
RUI.PA
Rubis		9.52%63.68%10.29%1.69%-5.30%-32.64%-21.48%4.98%

Correlation

The correlation between GOODN and RUI.PA is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.07

The correlation between GOODN and RUI.PA shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gladstone Commercial Corporation

Rubis

Часто сравнивают с GOODN:
GOODN с SPYGOODN с NVDAGOODN с BOSS.DEGOODN с PAH3.DEGOODN с SNOWGOODN с JNJGOODN с CROX
Часто сравнивают с RUI.PA:
RUI.PA с TTE.PARUI.PA с SPYRUI.PA с VOORUI.PA с MGKRUI.PA с GOLDRUI.PA с VEIPXRUI.PA с VUG

Доходность на риск

GOODN vs. RUI.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOODN
Ранг доходности на риск GOODN: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOODN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOODN: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOODN: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOODN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOODN: 5555
Ранг коэф-та Мартина
RUI.PA
Ранг доходности на риск RUI.PA: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUI.PA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUI.PA: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUI.PA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUI.PA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUI.PA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOODN c RUI.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Commercial Corporation (GOODN) и Rubis (RUI.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOODNRUI.PADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
1.52

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
2.03

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.30

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

2.66

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.28

8.46

-7.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOODN vs. RUI.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOODN на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа RUI.PA равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOODN и RUI.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOODNRUI.PAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.52

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.12

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.32

-0.14

Просадки

Сравнение просадок GOODN и RUI.PA

Максимальная просадка GOODN за все время составила -56.43%, что меньше максимальной просадки RUI.PA в -67.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOODN и RUI.PA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOODNRUI.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.43%

-67.77%

+11.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-12.51%

+4.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.63%

-30.97%

+18.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.74%

-55.46%

+22.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-67.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-15.83%

+14.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-22.52%

+14.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

3.96%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GOODN и RUI.PA

Текущая волатильность для Gladstone Commercial Corporation (GOODN) составляет 2.08%, в то время как у Rubis (RUI.PA) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что GOODN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RUI.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOODNRUI.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

4.92%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

17.31%

-9.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.84%

21.90%

-9.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

28.70%

-10.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.94%

28.78%

+2.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOODN и RUI.PA

Дивидендная доходность GOODN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что больше доходности RUI.PA в 5.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOODN
Gladstone Commercial Corporation		7.33%7.20%7.33%8.04%7.27%6.32%6.54%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%
RUI.PA
Rubis		5.72%6.33%11.43%8.53%7.56%6.85%4.61%2.90%3.20%2.27%3.09%2.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GOODN и RUI.PA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Commercial Corporation и Rubis. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. GOODN значения в USD, RUI.PA значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

GOODN and RUI.PA have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOODN и RUI.PA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор