PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOODN с 1MC.MI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GOODN с 1MC.MI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GOODN (Gladstone Commercial Corporation) and 1MC.MI (LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne) are both stocks. GOODN operates in REIT - Diversified (Real Estate), while 1MC.MI operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, GOODN returned 4.20%/yr vs -5.15%/yr for 1MC.MI. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GOODN и 1MC.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Commercial Corporation (GOODN) и LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (1MC.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GOODN торгуется в USD, в то время как 1MC.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 1MC.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GOODN показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у 1MC.MI с доходностью -24.26%.

GOODN

1 день
0.11%
1 месяц
2.04%
С начала года
1.29%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.99%
3 года*
16.35%
5 лет*
4.20%
10 лет*
—

1MC.MI

1 день
1.98%
1 месяц
4.28%
С начала года
-24.26%
6 месяцев
-24.57%
1 год
-0.15%
3 года*
-12.33%
5 лет*
-5.15%
10 лет*
14.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOODN и 1MC.MI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GOODN
Gladstone Commercial Corporation		1.29%9.52%17.88%-1.72%-6.87%10.15%3.40%6.14%
1MC.MI
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne		-24.27%14.89%-18.15%14.28%-10.06%31.87%39.50%18.82%

Correlation

The correlation between GOODN and 1MC.MI is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.10

The correlation between GOODN and 1MC.MI shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gladstone Commercial Corporation

LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne

Часто сравнивают с GOODN:
GOODN с SPYGOODN с NVDAGOODN с BOSS.DEGOODN с PAH3.DEGOODN с SNOWGOODN с JNJGOODN с CROX
Часто сравнивают с 1MC.MI:
1MC.MI с NESTE.HE1MC.MI с NVO1MC.MI с AAPL1MC.MI с SCHG1MC.MI с QQQM1MC.MI с QQQ1MC.MI с SPY

Доходность на риск

GOODN vs. 1MC.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOODN
Ранг доходности на риск GOODN: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOODN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOODN: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOODN: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOODN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOODN: 5555
Ранг коэф-та Мартина
1MC.MI
Ранг доходности на риск 1MC.MI: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1MC.MI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1MC.MI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1MC.MI: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1MC.MI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1MC.MI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOODN c 1MC.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Commercial Corporation (GOODN) и LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (1MC.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOODN1MC.MIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
-0.00

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
0.26

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.03

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

-0.00

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.28

-0.01

+1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOODN vs. 1MC.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOODN на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа 1MC.MI равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOODN и 1MC.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOODN1MC.MIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

-0.00

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

-0.15

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.32

-0.14

Просадки

Сравнение просадок GOODN и 1MC.MI

Максимальная просадка GOODN за все время составила -56.43%, что меньше максимальной просадки 1MC.MI в -61.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOODN и 1MC.MI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOODN1MC.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.43%

-61.25%

+4.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-30.86%

+22.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.63%

-46.02%

+33.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.74%

-46.02%

+13.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-40.85%

+39.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-13.31%

+5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

14.91%

-11.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GOODN и 1MC.MI

Текущая волатильность для Gladstone Commercial Corporation (GOODN) составляет 2.08%, в то время как у LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (1MC.MI) волатильность равна 8.52%. Это указывает на то, что GOODN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 1MC.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOODN1MC.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

8.52%

-6.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

23.55%

-15.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.84%

34.87%

-22.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

33.02%

-14.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.94%

30.31%

+0.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOODN и 1MC.MI

Дивидендная доходность GOODN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что больше доходности 1MC.MI в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
1MC.MI
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne		2.76%2.08%2.07%2.44%1.76%0.96%1.79%1.49%2.14%1.70%2.01%2.23%
GOODN
Gladstone Commercial Corporation		7.33%7.20%7.33%8.04%7.27%6.32%6.54%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GOODN и 1MC.MI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Commercial Corporation и LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. GOODN значения в USD, 1MC.MI значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

GOODN and 1MC.MI have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOODN и 1MC.MI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор