PortfoliosLab logo
Сравнение 1MC.MI с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между 1MC.MI и SPY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности 1MC.MI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (1MC.MI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-3.64%
10.23%
1MC.MI
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

1MC.MI:

0.12

SPY:

2.03

Коэф-т Сортино

1MC.MI:

0.44

SPY:

2.71

Коэф-т Омега

1MC.MI:

1.05

SPY:

1.38

Коэф-т Кальмара

1MC.MI:

0.11

SPY:

3.09

Коэф-т Мартина

1MC.MI:

0.19

SPY:

12.94

Индекс Язвы

1MC.MI:

20.17%

SPY:

2.01%

Дневная вол-ть

1MC.MI:

31.22%

SPY:

12.78%

Макс. просадка

1MC.MI:

-55.11%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

1MC.MI:

-21.51%

SPY:

-2.14%

Доходность по периодам

С начала года, 1MC.MI показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции 1MC.MI превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 19.77% против 13.38% соответственно.


1MC.MI

С начала года

7.79%

1 месяц

7.60%

6 месяцев

-1.33%

1 год

3.76%

5 лет

11.11%

10 лет

19.77%

SPY

С начала года

1.14%

1 месяц

-1.98%

6 месяцев

7.12%

1 год

26.42%

5 лет

14.07%

10 лет

13.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности 1MC.MI и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

1MC.MI
Ранг риск-скорректированной доходности 1MC.MI, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 1MC.MI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1MC.MI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1MC.MI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1MC.MI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1MC.MI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение 1MC.MI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (1MC.MI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа 1MC.MI, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.00-0.171.87
Коэффициент Сортино 1MC.MI, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.022.51
Коэффициент Омега 1MC.MI, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.001.35
Коэффициент Кальмара 1MC.MI, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.142.82
Коэффициент Мартина 1MC.MI, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00-0.2511.77
1MC.MI
SPY

Показатель коэффициента Шарпа 1MC.MI на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 1MC.MI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.17
1.87
1MC.MI
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов 1MC.MI и SPY

Дивидендная доходность 1MC.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности SPY в 1.19%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
1MC.MI
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
1.92%2.07%2.44%1.76%0.96%1.79%1.49%2.14%1.70%2.01%2.23%2.39%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.19%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок 1MC.MI и SPY

Максимальная просадка 1MC.MI за все время составила -55.11%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1MC.MI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-27.56%
-2.14%
1MC.MI
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности 1MC.MI и SPY

LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (1MC.MI) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что 1MC.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
8.39%
5.01%
1MC.MI
SPY