Сравнение GOGY.TO с YTSL.NEO
GOGY.TO (Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units) and YTSL.NEO (Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, GOGY.TO returned 132.30% vs 49.81% for YTSL.NEO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. GOGY.TO charges 0.40%/yr vs 1.65%/yr for YTSL.NEO.
Доходность
Сравнение доходности GOGY.TO и YTSL.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOGY.TO показывает доходность 19.65%, что значительно выше, чем у YTSL.NEO с доходностью -7.41%.
GOGY.TO
- 1 день
- 4.65%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- 19.65%
- 6 месяцев
- 16.71%
- 1 год
- 132.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YTSL.NEO
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 7.81%
- С начала года
- -7.41%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 49.81%
- 3 года*
- 28.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOGY.TO и YTSL.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOGY.TO Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units | 19.65% | 80.98% |
YTSL.NEO Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF | -7.41% | 92.91% |
Correlation
The correlation between GOGY.TO and YTSL.NEO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOGY.TO vs. YTSL.NEO — Ранг доходности на риск
GOGY.TO
YTSL.NEO
Сравнение GOGY.TO c YTSL.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units (GOGY.TO) и Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF (YTSL.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOGY.TO | YTSL.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.21 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.61 | 2.02 | +4.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.24 | 5.28 | +18.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOGY.TO | YTSL.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31 | 1.04 | +3.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.48 | 0.57 | +1.91 |
Просадки
Сравнение просадок GOGY.TO и YTSL.NEO
Максимальная просадка GOGY.TO за все время составила -20.87%, что меньше максимальной просадки YTSL.NEO в -58.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOGY.TO и YTSL.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOGY.TO | YTSL.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.87% | -58.40% | +37.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.14% | -24.81% | +4.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -58.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.41% | -8.46% | +2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -20.46% | +15.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 9.59% | -4.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOGY.TO и YTSL.NEO
Текущая волатильность для Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units (GOGY.TO) составляет 10.24%, в то время как у Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF (YTSL.NEO) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что GOGY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YTSL.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOGY.TO | YTSL.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.24% | 12.78% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.87% | 29.36% | -7.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.90% | 48.20% | -17.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.78% | 61.82% | -27.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.78% | 61.82% | -27.04% |
Сравнение комиссий GOGY.TO и YTSL.NEO
GOGY.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии YTSL.NEO в 1.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOGY.TO и YTSL.NEO
Дивидендная доходность GOGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.21%, что меньше доходности YTSL.NEO в 46.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GOGY.TO Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units | 12.21% | 8.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YTSL.NEO Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF | 46.17% | 36.11% | 12.80% | 24.07% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
GOGY.TO and YTSL.NEO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GOGY.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOGY.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.65% for YTSL.NEO.
They also come from different issuers: Harvest and Purpose Investments. Their fees differ too: 0.40% for GOGY.TO and 1.65% for YTSL.NEO.
Подберите оптимальное распределение для GOGY.TO и YTSL.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор