PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOGY.TO с USCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOGY.TO с USCL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units (GOGY.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO).

GOGY.TO и USCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOGY.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г.. USCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GOGY.TO и USCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units (GOGY.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOGY.TO и USCL.TO

2026 (YTD)2025
GOGY.TO
Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units		-8.54%80.98%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		-5.43%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, GOGY.TO показывает доходность -8.54%, что значительно ниже, чем у USCL.TO с доходностью -5.43%.

GOGY.TO

1 день
4.28%
1 месяц
-8.15%
С начала года
-8.54%
6 месяцев
19.07%
1 год
85.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USCL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-3.57%
1 год
8.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units

Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с GOGY.TO:
GOGY.TO с HLIF.TOGOGY.TO с BKCC.TOGOGY.TO с EMAX.TOGOGY.TO с PLTE.TOGOGY.TO с BANK.TOGOGY.TO с BKCL.TOGOGY.TO с ENCL.TO
Часто сравнивают с USCL.TO:
USCL.TO с HYLD.TOUSCL.TO с MSTE.TOUSCL.TO с SDAY.NEOUSCL.TO с QQQYUSCL.TO с VFV.TOUSCL.TO с TSLA.TOUSCL.TO с QQCL.TO

Сравнение комиссий GOGY.TO и USCL.TO

GOGY.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии USCL.TO в 0.04%.

GOGY.TO
Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Доходность на риск

GOGY.TO vs. USCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOGY.TO
Ранг доходности на риск GOGY.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOGY.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOGY.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOGY.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOGY.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOGY.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
USCL.TO
Ранг доходности на риск USCL.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL.TO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL.TO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOGY.TO c USCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units (GOGY.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOGY.TOUSCL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.53

0.45

+2.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.38

0.76

+2.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.12

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.29

0.67

+3.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.00

2.74

+13.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOGY.TO vs. USCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOGY.TO на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа USCL.TO равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOGY.TO и USCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOGY.TOUSCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

0.45

+2.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.76

1.04

+0.73

Корреляция

Корреляция между GOGY.TO и USCL.TO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOGY.TO и USCL.TO

Дивидендная доходность GOGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.57%, что меньше доходности USCL.TO в 13.76%

TTM202520242023
GOGY.TO
Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units		11.57%8.04%0.00%0.00%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		13.76%12.94%11.57%7.08%

Просадки

Сравнение просадок GOGY.TO и USCL.TO

Максимальная просадка GOGY.TO за все время составила -20.87%, примерно равная максимальной просадке USCL.TO в -21.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOGY.TO и USCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

GOGY.TOUSCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.87%

-21.85%

+0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.14%

-14.94%

-5.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.73%

-8.56%

-8.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-2.66%

-2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.40%

3.63%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности GOGY.TO и USCL.TO

Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units (GOGY.TO) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что GOGY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOGY.TOUSCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

5.13%

+3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.37%

9.48%

+11.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.90%

20.04%

+13.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.44%

15.62%

+18.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.44%

15.62%

+18.82%