PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GOGY.TO с HUTE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GOGY.TO и HUTE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units (GOGY.TO) и Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOGY.TO и HUTE.TO


Доходность по периодам

С начала года, GOGY.TO показывает доходность -8.54%, что значительно ниже, чем у HUTE.TO с доходностью 13.43%.


GOGY.TO

1 день
4.28%
1 месяц
-6.86%
С начала года
-8.54%
6 месяцев
17.81%
1 год
83.71%
3 года*
5 лет*
10 лет*

HUTE.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.65%
С начала года
13.43%
6 месяцев
14.88%
1 год
21.85%
3 года*
15.27%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GOGY.TO и HUTE.TO

GOGY.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HUTE.TO в 0.50%.


Доходность на риск

GOGY.TO vs. HUTE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GOGY.TO
Ранг доходности на риск GOGY.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOGY.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOGY.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOGY.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOGY.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOGY.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина

HUTE.TO
Ранг доходности на риск HUTE.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUTE.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUTE.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUTE.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUTE.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUTE.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOGY.TO c HUTE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units (GOGY.TO) и Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GOGY.TOHUTE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.53

1.58

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.38

2.08

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.32

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.29

2.48

+1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.00

9.81

+6.19

GOGY.TO vs. HUTE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOGY.TO на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа HUTE.TO равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOGY.TO и HUTE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GOGY.TOHUTE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

1.58

+0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.76

1.19

+0.57

Корреляция

Корреляция между GOGY.TO и HUTE.TO составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GOGY.TO и HUTE.TO

Дивидендная доходность GOGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.57%, что больше доходности HUTE.TO в 8.87%


TTM2025202420232022
GOGY.TO
Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units
11.57%8.04%0.00%0.00%0.00%
HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF
8.87%9.64%10.24%10.70%1.61%

Просадки

Сравнение просадок GOGY.TO и HUTE.TO

Максимальная просадка GOGY.TO за все время составила -20.87%, что больше максимальной просадки HUTE.TO в -18.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOGY.TO и HUTE.TO.


Загрузка...

Показатели просадок


GOGY.TOHUTE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.87%

-18.36%

-2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.14%

-8.95%

-11.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.73%

-1.81%

-14.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-3.94%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.40%

2.29%

+3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GOGY.TO и HUTE.TO

Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units (GOGY.TO) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что GOGY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUTE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GOGY.TOHUTE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

4.22%

+4.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.37%

7.78%

+13.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.90%

13.90%

+20.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.44%

14.24%

+20.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.44%

14.24%

+20.20%