Сравнение GOCT с LAPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October (GOCT) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR).
GOCT и LAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOCT - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 окт. 2023 г.. LAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности GOCT и LAPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOCT и LAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GOCT FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October | -1.21% | 12.29% | 4.57% |
LAPR Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April | 0.88% | 5.81% | 4.82% |
Доходность по периодам
С начала года, GOCT показывает доходность -1.21%, что значительно ниже, чем у LAPR с доходностью 0.88%.
GOCT
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 12.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LAPR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 5.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOCT и LAPR
GOCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии LAPR в 0.79%.
Доходность на риск
GOCT vs. LAPR — Ранг доходности на риск
GOCT
LAPR
Сравнение GOCT c LAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October (GOCT) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOCT | LAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.29 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.93 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.56 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.48 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.82 | 10.64 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOCT | LAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.29 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 1.72 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между GOCT и LAPR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOCT и LAPR
GOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LAPR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GOCT FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LAPR Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April | 5.36% | 5.40% | 4.21% |
Просадки
Сравнение просадок GOCT и LAPR
Максимальная просадка GOCT за все время составила -10.47%, что больше максимальной просадки LAPR в -3.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOCT и LAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOCT | LAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.47% | -3.81% | -6.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.05% | -3.81% | -3.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | 0.00% | -2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -0.12% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 0.53% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOCT и LAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October (GOCT) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что GOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOCT | LAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 0.10% | +3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.90% | 0.67% | +4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.99% | 4.40% | +5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.58% | 3.38% | +4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.58% | 3.38% | +4.20% |