PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOBSX с RGSVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOBSX с RGSVX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GOBSX (BrandywineGLOBAL - Global Opportunities Bond Fund) and RGSVX (ClearBridge Global Infrastructure Income Fund) are both mutual funds - GOBSX is a Global Bonds fund managed by Legg Mason, while RGSVX is a Energy Equities fund managed by Legg Mason. Over the past 5 years, GOBSX returned -2.22%/yr vs 8.87%/yr for RGSVX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GOBSX charges 0.56%/yr vs 0.89%/yr for RGSVX.

Доходность

Сравнение доходности GOBSX и RGSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BrandywineGLOBAL - Global Opportunities Bond Fund (GOBSX) и ClearBridge Global Infrastructure Income Fund (RGSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOBSX показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у RGSVX с доходностью 12.63%.

GOBSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.89%
С начала года
1.18%
6 месяцев
1.60%
1 год
4.40%
3 года*
2.99%
5 лет*
-2.22%
10 лет*
1.15%

RGSVX

1 день
0.89%
1 месяц
0.00%
С начала года
12.63%
6 месяцев
12.73%
1 год
21.93%
3 года*
13.98%
5 лет*
8.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOBSX и RGSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOBSX
BrandywineGLOBAL - Global Opportunities Bond Fund		1.18%13.59%-9.38%7.42%-15.66%-5.27%12.66%9.21%-5.59%12.18%
RGSVX
ClearBridge Global Infrastructure Income Fund		12.63%26.02%2.19%3.64%-5.85%12.09%12.33%26.21%-7.94%17.05%

Correlation

The correlation between GOBSX and RGSVX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.53

The correlation between GOBSX and RGSVX has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BrandywineGLOBAL - Global Opportunities Bond Fund

ClearBridge Global Infrastructure Income Fund

Часто сравнивают с GOBSX:
GOBSX с QYLDGOBSX с TNBMXGOBSX с LMSMXGOBSX с ARMGXGOBSX с LMVTXGOBSX с DFSHXGOBSX с LMISX
Часто сравнивают с RGSVX:
RGSVX с LCSMXRGSVX с LMGTXRGSVX с LMVTXRGSVX с LCILXRGSVX с ARMGXRGSVX с VGENXRGSVX с LCSSX

Доходность на риск

GOBSX vs. RGSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOBSX
Ранг доходности на риск GOBSX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOBSX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOBSX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOBSX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOBSX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOBSX: 88
Ранг коэф-та Мартина
RGSVX
Ранг доходности на риск RGSVX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGSVX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGSVX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGSVX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGSVX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGSVX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOBSX c RGSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL - Global Opportunities Bond Fund (GOBSX) и ClearBridge Global Infrastructure Income Fund (RGSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOBSXRGSVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
1.93

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
2.70

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.35

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

3.37

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.12

10.87

-8.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOBSX vs. RGSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOBSX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа RGSVX равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOBSX и RGSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOBSXRGSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.93

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.63

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.63

-0.19

Просадки

Сравнение просадок GOBSX и RGSVX

Максимальная просадка GOBSX за все время составила -29.04%, что меньше максимальной просадки RGSVX в -35.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOBSX и RGSVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOBSXRGSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.04%

-35.19%

+6.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.10%

-6.49%

+1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.81%

-16.54%

+2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.98%

-24.50%

-4.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.97%

-3.26%

-7.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.71%

-5.62%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.01%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GOBSX и RGSVX

Текущая волатильность для BrandywineGLOBAL - Global Opportunities Bond Fund (GOBSX) составляет 2.34%, в то время как у ClearBridge Global Infrastructure Income Fund (RGSVX) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что GOBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOBSXRGSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

3.76%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.52%

9.48%

-3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.02%

11.32%

-4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.29%

14.07%

-4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.51%

15.64%

-7.13%

Сравнение комиссий GOBSX и RGSVX

GOBSX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии RGSVX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOBSX и RGSVX

Дивидендная доходность GOBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности RGSVX в 2.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOBSX
BrandywineGLOBAL - Global Opportunities Bond Fund		4.07%4.28%3.80%0.09%6.70%2.30%0.31%1.56%3.15%3.68%1.87%2.61%
RGSVX
ClearBridge Global Infrastructure Income Fund		2.75%3.00%4.04%4.78%4.90%4.65%3.79%2.99%2.79%2.20%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GOBSX and RGSVX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RGSVX has higher volatility (3.76%) compared to GOBSX (2.34%). In terms of maximum drawdown, GOBSX dropped -29.04% vs RGSVX's -35.19%.

RGSVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOBSX и RGSVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор