PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GOAI.DE с EUIN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOAI.DE с EUIN.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

GOAI.DE (Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc) and EUIN.DE (Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - GOAI.DE is a Robotics fund tracking the MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered, while EUIN.DE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany. Both are passively managed. Over the past 5 years, GOAI.DE returned 10.81%/yr vs 4.45%/yr for EUIN.DE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. GOAI.DE charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for EUIN.DE.

Доходность

Сравнение доходности GOAI.DE и EUIN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE) и Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOAI.DE показывает доходность 18.60%, что значительно выше, чем у EUIN.DE с доходностью 3.67%.

GOAI.DE

1 день
-2.00%
1 месяц
-4.22%
6 месяцев
17.54%
С начала года
18.60%
1 год
28.25%
3 года*
17.44%
5 лет*
10.81%
10 лет*
—

EUIN.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.02%
6 месяцев
3.28%
С начала года
3.67%
1 год
3.98%
3 года*
2.24%
5 лет*
4.45%
10 лет*
1.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOAI.DE и EUIN.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GOAI.DE
Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc		18.60%6.11%21.03%26.97%-21.63%32.03%16.95%33.68%-4.39%
EUIN.DE
Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc		3.67%1.21%2.05%1.03%10.68%7.29%-2.78%-1.73%-1.80%

Correlation

The correlation between GOAI.DE and EUIN.DE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2018 г.

0.11

The correlation between GOAI.DE and EUIN.DE shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc

Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с GOAI.DE:
GOAI.DE с XAIX.DEGOAI.DE с 2B76.DEGOAI.DE с WTI2.DEGOAI.DE с AIAI.LGOAI.DE с BOTZGOAI.DE с XMLD.DEGOAI.DE с VVSM.DE
Часто сравнивают с EUIN.DE:
EUIN.DE с TIUP.DEEUIN.DE с LYQ7.DEEUIN.DE с XGIU.DEEUIN.DE с IS3V.DEEUIN.DE с 18MK.DEEUIN.DE с IUS5.DEEUIN.DE с IBCI.DE

Доходность на риск

GOAI.DE vs. EUIN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOAI.DE
Ранг доходности на риск GOAI.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOAI.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOAI.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOAI.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOAI.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOAI.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
EUIN.DE
Ранг доходности на риск EUIN.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUIN.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUIN.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUIN.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUIN.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUIN.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOAI.DE c EUIN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE) и Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GOAI.DEEUIN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.31

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
1.99

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

2.21

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.91

7.74

-2.83

GOAI.DE vs. EUIN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOAI.DE на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUIN.DE равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOAI.DE и EUIN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOAI.DE и EUIN.DE

Максимальная просадка GOAI.DE за все время составила -34.25%, что больше максимальной просадки EUIN.DE в -12.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOAI.DE и EUIN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOAI.DEEUIN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.25%

-12.08%

-22.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.45%

-1.80%

-12.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.67%

-2.43%

-26.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.67%

-4.44%

-24.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.13%

-0.25%

-8.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-3.03%

-4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.74%

0.51%

+5.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GOAI.DE и EUIN.DE

Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что GOAI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUIN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOAI.DEEUIN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

0.93%

+6.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.72%

2.83%

+13.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.72%

3.03%

+18.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.05%

3.57%

+16.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.35%

3.40%

+16.95%

Сравнение комиссий GOAI.DE и EUIN.DE

GOAI.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EUIN.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOAI.DE и EUIN.DE

Ни GOAI.DE, ни EUIN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GOAI.DE and EUIN.DE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUIN.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUIN.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for GOAI.DE.

GOAI.DE is categorized as Robotics, while EUIN.DE is Inflation-Protected Bonds. GOAI.DE tracks MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered, while EUIN.DE tracks iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany. Their fees differ too: 0.35% for GOAI.DE and 0.25% for EUIN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOAI.DE и EUIN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор