Сравнение GNOM.L с IUHC.L
GNOM.L (Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF USD (Acc)) and IUHC.L (iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - GNOM.L is a Genomics fund tracking the Solactive Genomics v2 Index, while IUHC.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GNOM.L returned 3.68%/yr vs 8.64%/yr for IUHC.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. GNOM.L charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for IUHC.L.
Доходность
Сравнение доходности GNOM.L и IUHC.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GNOM.L показывает доходность 19.36%, что значительно выше, чем у IUHC.L с доходностью 5.29%.
GNOM.L
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- 5.07%
- 6 месяцев
- 13.12%
- С начала года
- 19.36%
- 1 год
- 57.61%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUHC.L
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 7.10%
- 6 месяцев
- 4.62%
- С начала года
- 5.29%
- 1 год
- 23.87%
- 3 года*
- 8.64%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение доходности по годам GNOM.L и IUHC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GNOM.L Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF USD (Acc) | 19.36% | 19.30% | -17.99% | -5.77% | -37.21% | -8.59% |
IUHC.L iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) | 5.29% | 14.72% | 2.16% | 1.72% | -2.63% | 6.15% |
Correlation
The correlation between GNOM.L and IUHC.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNOM.L vs. IUHC.L — Ранг доходности на риск
GNOM.L
IUHC.L
Сравнение GNOM.L c IUHC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF USD (Acc) (GNOM.L) и iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GNOM.L | IUHC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.27 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 2.29 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 5.65 | +2.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GNOM.L и IUHC.L
Максимальная просадка GNOM.L за все время составила -69.32%, что больше максимальной просадки IUHC.L в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNOM.L и IUHC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GNOM.L | IUHC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.32% | -27.44% | -41.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.91% | -10.40% | -8.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.77% | -17.62% | -27.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.51% | -1.13% | -37.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.15% | -4.88% | -42.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.94% | 4.21% | +2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNOM.L и IUHC.L
Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF USD (Acc) (GNOM.L) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что GNOM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUHC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GNOM.L | IUHC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.62% | 5.44% | +3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.27% | 11.72% | +10.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.93% | 15.58% | +14.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.10% | 15.01% | +18.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.10% | 15.77% | +17.33% |
Сравнение комиссий GNOM.L и IUHC.L
GNOM.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IUHC.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNOM.L и IUHC.L
Ни GNOM.L, ни IUHC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GNOM.L and IUHC.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUHC.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUHC.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for GNOM.L.
GNOM.L is categorized as Genomics, while IUHC.L is Health & Biotech Equities. GNOM.L tracks Solactive Genomics v2 Index, while IUHC.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for GNOM.L and 0.15% for IUHC.L.
Подберите оптимальное распределение для GNOM.L и IUHC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор