PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNOG.L с DRDR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GNOG.L с DRDR.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GNOG.L (Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF) and DRDR.L (iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)) are both Health & Biotech Equities funds tracking the MSCI World/Health Care NR USD, from Global X and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, GNOG.L returned -1.86%/yr vs 3.43%/yr for DRDR.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. GNOG.L charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for DRDR.L.

Доходность

Сравнение доходности GNOG.L и DRDR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF (GNOG.L) и iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (DRDR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GNOG.L торгуется в GBP, в то время как DRDR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRDR.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GNOG.L показывает доходность 12.27%, что значительно выше, чем у DRDR.L с доходностью 1.01%.

GNOG.L

1 день
5.70%
1 месяц
11.97%
С начала года
12.27%
6 месяцев
8.67%
1 год
60.03%
3 года*
-1.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

DRDR.L

1 день
3.48%
1 месяц
6.16%
С начала года
1.01%
6 месяцев
-0.48%
1 год
21.74%
3 года*
3.43%
5 лет*
-0.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GNOG.L и DRDR.L

2026 (YTD)20252024202320222021
GNOG.L
Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF		12.27%12.03%-16.98%-11.35%-29.74%-10.30%
DRDR.L
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)		1.01%10.25%2.62%-2.51%-14.93%-6.21%

Correlation

The correlation between GNOG.L and DRDR.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2021 г.

0.86

The correlation between GNOG.L and DRDR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GNOG.L и DRDR.L

Секторы
GNOG.L
DRDR.L

Здравоохранение

99.7%
98.0%

Технологии

0.3%
1.2%

Сырьевые материалы

-

0.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.2%

Промышленность

-

0.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

GNOG.L
99.7%
DRDR.L
98.0%

Технологии

GNOG.L
0.3%
DRDR.L
1.2%

Сырьевые материалы

GNOG.L

-

DRDR.L
0.4%

Коммуникационные услуги

GNOG.L

-

DRDR.L

-

Потребительский циклический сектор

GNOG.L

-

DRDR.L

-

Потребительский защитный сектор

GNOG.L

-

DRDR.L
0.1%

Энергетика

GNOG.L

-

DRDR.L

-

Финансовые услуги

GNOG.L

-

DRDR.L
0.2%

Промышленность

GNOG.L

-

DRDR.L
0.4%

Недвижимость

GNOG.L

-

DRDR.L

-

Коммунальные услуги

GNOG.L

-

DRDR.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF

iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с GNOG.L:
GNOG.L с BTEE.LGNOG.L с BIGT.LGNOG.L с DOCT.LGNOG.L с SBIO.LGNOG.L с XGES.LGNOG.L с BTEK.LGNOG.L с XSHC.L
Часто сравнивают с DRDR.L:
DRDR.L с AGES.LDRDR.L с XLVDRDR.L с ESIH.LDRDR.L с DOCG.LDRDR.L с IUHC.LDRDR.L с IUIT.LDRDR.L с SWDA.L

Доходность на риск

GNOG.L vs. DRDR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNOG.L
Ранг доходности на риск GNOG.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNOG.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNOG.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNOG.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNOG.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNOG.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
DRDR.L
Ранг доходности на риск DRDR.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRDR.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRDR.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRDR.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRDR.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRDR.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNOG.L c DRDR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF (GNOG.L) и iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (DRDR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNOG.LDRDR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.39

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.07

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.24

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

1.73

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.72

4.35

+4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNOG.L vs. DRDR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNOG.L на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа DRDR.L равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNOG.L и DRDR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNOG.LDRDR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.39

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

0.34

-0.70

Просадки

Сравнение просадок GNOG.L и DRDR.L

Максимальная просадка GNOG.L за все время составила -67.50%, что больше максимальной просадки DRDR.L в -38.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNOG.L и DRDR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNOG.LDRDR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.50%

-38.49%

-29.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.16%

-12.51%

-4.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.66%

-22.38%

-25.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.78%

-16.88%

-24.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.20%

-15.17%

-29.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.79%

4.98%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности GNOG.L и DRDR.L

Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF (GNOG.L) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (DRDR.L) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что GNOG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRDR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNOG.LDRDR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

4.79%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.73%

11.52%

+8.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.38%

15.56%

+11.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.21%

17.52%

+13.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.21%

18.58%

+12.63%

Сравнение комиссий GNOG.L и DRDR.L

GNOG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DRDR.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNOG.L и DRDR.L

Ни GNOG.L, ни DRDR.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GNOG.L and DRDR.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DRDR.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DRDR.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for GNOG.L.

Both ETFs track MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for GNOG.L and 0.40% for DRDR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNOG.L и DRDR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор