PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNMFX с NMTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GNMFX с NMTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund (GNMFX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX).

GNMFX управляется Gurtin. Фонд был запущен 2 нояб. 2014 г.. NMTRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности GNMFX и NMTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund (GNMFX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GNMFX и NMTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GNMFX
PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund		-0.10%3.09%2.38%4.89%-5.25%1.40%3.17%6.43%2.09%2.41%
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts		-0.12%3.90%1.99%6.21%-11.98%2.69%5.25%9.26%1.06%7.41%

Доходность по периодам

С начала года, GNMFX показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у NMTRX с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции GNMFX уступали акциям NMTRX по среднегодовой доходности: 1.88% против 2.27% соответственно.

GNMFX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
1.14%
1 год
3.02%
3 года*
2.72%
5 лет*
1.18%
10 лет*
1.88%

NMTRX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
1.65%
1 год
3.78%
3 года*
3.22%
5 лет*
0.38%
10 лет*
2.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund

Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts

Часто сравнивают с GNMFX:
GNMFX с GCMFXGNMFX с DFABXGNMFX с FHMIXGNMFX с APUSXGNMFX с ATOIXGNMFX с BATVXGNMFX с DCARX
Часто сравнивают с NMTRX:
NMTRX с BATVXNMTRX с NRKNMTRX с BMNNMTRX с ATOIXNMTRX с DFABXNMTRX с FHMIXNMTRX с TFCYX

Сравнение комиссий GNMFX и NMTRX

GNMFX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии NMTRX в 0.05%.

GNMFX
PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts

Доходность на риск

GNMFX vs. NMTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNMFX
Ранг доходности на риск GNMFX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNMFX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNMFX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNMFX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNMFX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNMFX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
NMTRX
Ранг доходности на риск NMTRX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMTRX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMTRX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMTRX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMTRX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMTRX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNMFX c NMTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund (GNMFX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNMFXNMTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.84

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.16

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

0.99

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.77

2.89

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNMFX vs. NMTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNMFX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NMTRX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNMFX и NMTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNMFXNMTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.84

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.10

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.52

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.97

+0.23

Корреляция

Корреляция между GNMFX и NMTRX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNMFX и NMTRX

Дивидендная доходность GNMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности NMTRX в 4.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNMFX
PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund		3.38%3.61%3.48%2.68%1.98%2.17%2.24%2.59%2.45%0.89%0.17%0.00%
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts		4.19%4.46%3.55%3.67%3.28%2.73%2.92%3.20%3.47%3.28%3.71%3.91%

Просадки

Сравнение просадок GNMFX и NMTRX

Максимальная просадка GNMFX за все время составила -9.06%, что меньше максимальной просадки NMTRX в -16.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNMFX и NMTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

GNMFXNMTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.06%

-16.36%

+7.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.19%

-4.75%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.06%

-16.36%

+7.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.06%

-16.36%

+7.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-2.25%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-2.93%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

1.62%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GNMFX и NMTRX

Текущая волатильность для PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund (GNMFX) составляет 0.98%, в то время как у Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что GNMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GNMFXNMTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

1.07%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.61%

1.82%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

4.93%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.28%

3.97%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.93%

4.38%

-1.45%