Сравнение GNDQ.AX с SEMI.AX
GNDQ.AX (Betashares Wealth Builder Nasdaq 100 Geared (30-40% LVR) Complex ETF) and SEMI.AX (Global X Semiconductor ETF) are both Global Equities funds. GNDQ.AX is actively managed, while SEMI.AX is passively managed. Over the past year, GNDQ.AX returned 21.89% vs 104.12% for SEMI.AX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GNDQ.AX и SEMI.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GNDQ.AX показывает доходность 9.74%, что значительно ниже, чем у SEMI.AX с доходностью 59.90%.
GNDQ.AX
- 1 день
- -4.30%
- 1 месяц
- -6.38%
- 6 месяцев
- 9.42%
- С начала года
- 9.74%
- 1 год
- 21.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEMI.AX
- 1 день
- -7.68%
- 1 месяц
- -15.15%
- 6 месяцев
- 42.26%
- С начала года
- 59.90%
- 1 год
- 104.12%
- 3 года*
- 51.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GNDQ.AX и SEMI.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GNDQ.AX Betashares Wealth Builder Nasdaq 100 Geared (30-40% LVR) Complex ETF | 9.74% | 15.96% | 17.76% |
SEMI.AX Global X Semiconductor ETF | 59.90% | 43.80% | 3.05% |
Correlation
The correlation between GNDQ.AX and SEMI.AX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2024 г. | 0.76 |
The correlation between GNDQ.AX and SEMI.AX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNDQ.AX vs. SEMI.AX — Ранг доходности на риск
GNDQ.AX
SEMI.AX
Сравнение GNDQ.AX c SEMI.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Wealth Builder Nasdaq 100 Geared (30-40% LVR) Complex ETF (GNDQ.AX) и Global X Semiconductor ETF (SEMI.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GNDQ.AX | SEMI.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.44 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 4.80 | -3.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.29 | 21.73 | -19.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GNDQ.AX и SEMI.AX
Максимальная просадка GNDQ.AX за все время составила -30.89%, что меньше максимальной просадки SEMI.AX в -38.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNDQ.AX и SEMI.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GNDQ.AX | SEMI.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.89% | -38.85% | +7.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.50% | -20.90% | -2.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.40% | -20.90% | +11.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.91% | -10.86% | +3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.51% | 4.67% | +4.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNDQ.AX и SEMI.AX
Текущая волатильность для Betashares Wealth Builder Nasdaq 100 Geared (30-40% LVR) Complex ETF (GNDQ.AX) составляет 8.57%, в то время как у Global X Semiconductor ETF (SEMI.AX) волатильность равна 16.59%. Это указывает на то, что GNDQ.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEMI.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GNDQ.AX | SEMI.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.57% | 16.59% | -8.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.07% | 30.75% | -12.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.33% | 35.63% | -12.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.55% | 31.80% | -2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.55% | 31.80% | -2.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNDQ.AX и SEMI.AX
Дивидендная доходность GNDQ.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности SEMI.AX в 8.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GNDQ.AX Betashares Wealth Builder Nasdaq 100 Geared (30-40% LVR) Complex ETF | 1.56% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEMI.AX Global X Semiconductor ETF | 8.25% | 5.60% | 3.44% | 0.54% | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
GNDQ.AX and SEMI.AX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: BetaShares and Global X.
Подберите оптимальное распределение для GNDQ.AX и SEMI.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор