PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GN0M.DE с WH2E.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GN0M.DE с WH2E.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF (GN0M.DE) и Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WH2E.DE).

GN0M.DE и WH2E.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GN0M.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Genomics. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г.. WH2E.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Health Care. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GN0M.DE и WH2E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF (GN0M.DE) и Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WH2E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GN0M.DE и WH2E.DE

2026 (YTD)202520242023
GN0M.DE
Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF		-1.12%5.67%-12.40%-8.07%
WH2E.DE
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc		-3.13%2.78%7.94%1.68%

Доходность по периодам

С начала года, GN0M.DE показывает доходность -1.12%, что значительно выше, чем у WH2E.DE с доходностью -3.13%.

GN0M.DE

1 день
3.50%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
14.80%
1 год
31.77%
3 года*
-4.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

WH2E.DE

1 день
1.28%
1 месяц
-5.65%
С начала года
-3.13%
6 месяцев
4.94%
1 год
-2.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF

Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с GN0M.DE:
GN0M.DE с ESIH.DEGN0M.DE с ETLI.DEGN0M.DE с DDOC.DEGN0M.DE с W311.DEGN0M.DE с XDG3.DEGN0M.DE с 2B70.DEGN0M.DE с WRNA.DE
Часто сравнивают с WH2E.DE:
WH2E.DE с WHCS.ASWH2E.DE с WELG.DEWH2E.DE с XLVWH2E.DE с AZN.LWH2E.DE с XDWH.DEWH2E.DE с EHLT.DEWH2E.DE с 2B77.DE

Сравнение комиссий GN0M.DE и WH2E.DE

GN0M.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии WH2E.DE в 0.18%.

GN0M.DE
Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF
WH2E.DE
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc

Доходность на риск

GN0M.DE vs. WH2E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GN0M.DE
Ранг доходности на риск GN0M.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GN0M.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GN0M.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GN0M.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GN0M.DE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GN0M.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
WH2E.DE
Ранг доходности на риск WH2E.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WH2E.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WH2E.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WH2E.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WH2E.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WH2E.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GN0M.DE c WH2E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF (GN0M.DE) и Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WH2E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GN0M.DEWH2E.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

-0.14

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

-0.07

+1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.99

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

-0.07

+2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.80

-0.14

+5.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GN0M.DE vs. WH2E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GN0M.DE на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа WH2E.DE равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GN0M.DE и WH2E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GN0M.DEWH2E.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

-0.14

+1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.22

-0.66

Корреляция

Корреляция между GN0M.DE и WH2E.DE составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GN0M.DE и WH2E.DE

Ни GN0M.DE, ни WH2E.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GN0M.DE и WH2E.DE

Максимальная просадка GN0M.DE за все время составила -67.19%, что больше максимальной просадки WH2E.DE в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GN0M.DE и WH2E.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

GN0M.DEWH2E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.19%

-22.19%

-45.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.68%

-14.00%

-2.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.40%

-10.35%

-38.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.98%

-6.59%

-36.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.67%

6.64%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности GN0M.DE и WH2E.DE

Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF (GN0M.DE) имеет более высокую волатильность в 9.44% по сравнению с Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WH2E.DE) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что GN0M.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WH2E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GN0M.DEWH2E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.44%

4.25%

+5.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.36%

10.27%

+11.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.78%

17.43%

+13.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.58%

13.69%

+17.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.58%

13.69%

+17.89%