Сравнение GMWZX с FNSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund (GMWZX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX).
GMWZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. FNSHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GMWZX и FNSHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMWZX и FNSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWZX GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund | -1.30% | 12.82% | 8.88% | 12.64% | -14.42% | 8.94% | 10.70% | 18.19% | -4.90% | 5.07% |
FNSHX Fidelity Freedom Income Fund Class K | 0.45% | 10.35% | 4.40% | 8.26% | -11.31% | 3.16% | 9.01% | 10.74% | -1.86% | 0.09% |
Доходность по периодам
С начала года, GMWZX показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у FNSHX с доходностью 0.45%.
GMWZX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 10.38%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 6.84%
FNSHX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.22%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMWZX и FNSHX
GMWZX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FNSHX в 0.42%.
Доходность на риск
GMWZX vs. FNSHX — Ранг доходности на риск
GMWZX
FNSHX
Сравнение GMWZX c FNSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund (GMWZX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMWZX | FNSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.76 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.46 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.35 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.34 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.60 | 9.69 | -2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMWZX | FNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.76 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.53 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.75 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между GMWZX и FNSHX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMWZX и FNSHX
Дивидендная доходность GMWZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности FNSHX в 3.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWZX GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund | 6.60% | 6.51% | 7.59% | 3.19% | 7.34% | 4.83% | 3.88% | 3.78% | 6.58% | 3.93% | 3.35% | 16.40% |
FNSHX Fidelity Freedom Income Fund Class K | 3.26% | 3.21% | 3.19% | 2.98% | 5.94% | 6.17% | 4.43% | 3.74% | 5.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GMWZX и FNSHX
Максимальная просадка GMWZX за все время составила -51.44%, что больше максимальной просадки FNSHX в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMWZX и FNSHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMWZX | FNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.44% | -15.87% | -35.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.12% | -3.68% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.61% | -15.87% | -3.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.06% | -2.56% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -3.09% | -3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 0.89% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMWZX и FNSHX
GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund (GMWZX) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что GMWZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMWZX | FNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 2.45% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.07% | 3.30% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.42% | 4.89% | +3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.40% | 5.27% | +3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.03% | 4.81% | +4.22% |