PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMRAX с NWXHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMRAX с NWXHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX) и Nationwide Amundi Strategic Income Fund (NWXHX).

GMRAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г.. NWXHX управляется Nationwide. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности GMRAX и NWXHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX) и Nationwide Amundi Strategic Income Fund (NWXHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMRAX и NWXHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMRAX
Nationwide Small Cap Index Fund		0.74%12.26%9.12%17.56%-20.82%14.27%19.59%24.87%-10.71%14.21%
NWXHX
Nationwide Amundi Strategic Income Fund		0.76%7.36%9.76%9.39%3.56%4.86%3.48%10.18%-0.11%11.16%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GMRAX показывает доходность 0.74%, а NWXHX немного выше – 0.76%. За последние 10 лет акции GMRAX превзошли акции NWXHX по среднегодовой доходности: 9.36% против 6.99% соответственно.

GMRAX

1 день
3.44%
1 месяц
-5.92%
С начала года
0.74%
6 месяцев
2.63%
1 год
25.17%
3 года*
12.23%
5 лет*
2.84%
10 лет*
9.36%

NWXHX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.21%
С начала года
0.76%
6 месяцев
2.00%
1 год
6.79%
3 года*
8.51%
5 лет*
6.51%
10 лет*
6.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Small Cap Index Fund

Nationwide Amundi Strategic Income Fund

Часто сравнивают с GMRAX:
GMRAX с VOOGMRAX с DFASGMRAX с GBIAXGMRAX с GMXAXGMRAX с NADCXGMRAX с NWXEXGMRAX с NDMAX
Часто сравнивают с NWXHX:
NWXHX с PYLDNWXHX с JMUIXNWXHX с DHEAXNWXHX с FGUMXNWXHX с GMODXNWXHX с MSTMXNWXHX с RCTIX

Сравнение комиссий GMRAX и NWXHX

GMRAX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии NWXHX в 0.61%.

GMRAX
Nationwide Small Cap Index Fund
NWXHX
Nationwide Amundi Strategic Income Fund

Доходность на риск

GMRAX vs. NWXHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMRAX
Ранг доходности на риск GMRAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMRAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMRAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMRAX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMRAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMRAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
NWXHX
Ранг доходности на риск NWXHX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWXHX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWXHX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWXHX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWXHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWXHX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMRAX c NWXHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX) и Nationwide Amundi Strategic Income Fund (NWXHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMRAXNWXHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

4.08

-2.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

5.70

-4.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

2.29

-1.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

4.69

-2.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

27.35

-20.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMRAX vs. NWXHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMRAX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа NWXHX равного 4.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMRAX и NWXHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMRAXNWXHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

4.08

-2.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

1.77

-1.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

1.58

-1.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

1.58

-1.28

Корреляция

Корреляция между GMRAX и NWXHX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMRAX и NWXHX

Дивидендная доходность GMRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности NWXHX в 5.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMRAX
Nationwide Small Cap Index Fund		2.47%2.45%4.99%0.52%1.51%6.81%0.56%7.38%46.93%17.82%7.14%12.55%
NWXHX
Nationwide Amundi Strategic Income Fund		5.09%5.19%5.09%4.57%16.34%4.20%4.92%3.94%4.59%8.67%7.55%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GMRAX и NWXHX

Максимальная просадка GMRAX за все время составила -59.36%, что больше максимальной просадки NWXHX в -22.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMRAX и NWXHX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMRAXNWXHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.36%

-22.96%

-36.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

-1.30%

-12.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.00%

-5.52%

-26.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.78%

-22.96%

-18.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.00%

-0.41%

-7.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.67%

-1.06%

-11.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

0.24%

+3.50%

Волатильность

Сравнение волатильности GMRAX и NWXHX

Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с Nationwide Amundi Strategic Income Fund (NWXHX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что GMRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWXHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMRAXNWXHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

0.40%

+7.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

0.76%

+13.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.32%

1.62%

+21.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.66%

3.70%

+18.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.50%

4.43%

+19.07%