Сравнение GMRAX с NWJJX

С начала года, GMRAX показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у NWJJX с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции GMRAX превзошли акции NWJJX по среднегодовой доходности: 9.36% против 1.69% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMRAX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии NWJJX в 0.73%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX) и Nationwide Loomis Core Bond Fund (NWJJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GMRAX на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа NWJJX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMRAX и NWJJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GMRAX и NWJJX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность GMRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности NWJJX в 3.82%

Максимальная просадка GMRAX за все время составила -59.36%, что больше максимальной просадки NWJJX в -18.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMRAX и NWJJX.

Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с Nationwide Loomis Core Bond Fund (NWJJX) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что GMRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWJJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.