Сравнение GMRAX с NWISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX) и Nationwide Destination 2030 Fund (NWISX).
GMRAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г.. NWISX управляется Nationwide. Фонд был запущен 28 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности GMRAX и NWISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMRAX и NWISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMRAX Nationwide Small Cap Index Fund | 1.37% | 12.26% | 9.12% | 17.56% | -20.82% | 14.27% | 19.59% | 24.87% | -10.71% | 14.21% |
NWISX Nationwide Destination 2030 Fund | -0.69% | 14.63% | 8.73% | 15.11% | -16.85% | 11.16% | 12.13% | 17.47% | -7.35% | 14.17% |
Доходность по периодам
С начала года, GMRAX показывает доходность 1.37%, что значительно выше, чем у NWISX с доходностью -0.69%. За последние 10 лет акции GMRAX превзошли акции NWISX по среднегодовой доходности: 9.43% против 7.01% соответственно.
GMRAX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 23.84%
- 3 года*
- 12.46%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 9.43%
NWISX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMRAX и NWISX
GMRAX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии NWISX в 0.38%.
Доходность на риск
GMRAX vs. NWISX — Ранг доходности на риск
GMRAX
NWISX
Сравнение GMRAX c NWISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX) и Nationwide Destination 2030 Fund (NWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMRAX | NWISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.39 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.99 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.28 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.94 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.89 | 8.28 | -1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMRAX | NWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.39 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.43 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.59 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.36 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между GMRAX и NWISX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMRAX и NWISX
Дивидендная доходность GMRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности NWISX в 7.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMRAX Nationwide Small Cap Index Fund | 2.46% | 2.45% | 4.99% | 0.52% | 1.51% | 6.81% | 0.56% | 7.38% | 46.93% | 17.82% | 7.14% | 12.55% |
NWISX Nationwide Destination 2030 Fund | 7.61% | 7.48% | 13.04% | 7.29% | 3.01% | 9.66% | 5.40% | 6.21% | 11.67% | 7.96% | 7.01% | 5.09% |
Просадки
Сравнение просадок GMRAX и NWISX
Максимальная просадка GMRAX за все время составила -59.36%, что больше максимальной просадки NWISX в -49.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMRAX и NWISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMRAX | NWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.36% | -49.97% | -9.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.06% | -6.12% | -4.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.00% | -28.31% | -3.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.78% | -28.31% | -13.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.43% | -3.68% | -3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.67% | -8.00% | -4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 1.59% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMRAX и NWISX
Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Nationwide Destination 2030 Fund (NWISX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что GMRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMRAX | NWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 3.71% | +3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.56% | 5.65% | +8.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.32% | 9.30% | +14.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.65% | 11.39% | +11.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.50% | 11.89% | +11.61% |