PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMRAX с NWISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMRAX с NWISX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GMRAX (Nationwide Small Cap Index Fund) and NWISX (Nationwide Destination 2030 Fund) are both mutual funds - GMRAX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Nationwide, while NWISX is a Target Retirement Date fund managed by Nationwide. Over the past 10 years, GMRAX returned 10.56%/yr vs 7.43%/yr for NWISX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GMRAX charges 0.68%/yr vs 0.38%/yr for NWISX.

Доходность

Сравнение доходности GMRAX и NWISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX) и Nationwide Destination 2030 Fund (NWISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMRAX показывает доходность 18.51%, что значительно выше, чем у NWISX с доходностью 6.60%. За последние 10 лет акции GMRAX превзошли акции NWISX по среднегодовой доходности: 10.56% против 7.43% соответственно.

GMRAX

1 день
1.47%
1 месяц
1.74%
С начала года
18.51%
6 месяцев
16.83%
1 год
40.98%
3 года*
18.31%
5 лет*
5.93%
10 лет*
10.56%

NWISX

1 день
0.34%
1 месяц
1.13%
С начала года
6.60%
6 месяцев
7.03%
1 год
16.89%
3 года*
12.84%
5 лет*
5.64%
10 лет*
7.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMRAX и NWISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMRAX
Nationwide Small Cap Index Fund		18.51%12.26%9.12%17.56%-20.82%14.27%19.59%24.87%-10.71%14.21%
NWISX
Nationwide Destination 2030 Fund		6.60%14.63%8.73%15.11%-16.85%11.16%12.13%17.47%-7.35%14.17%

Correlation

The correlation between GMRAX and NWISX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г.

0.88

The correlation between GMRAX and NWISX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Small Cap Index Fund

Nationwide Destination 2030 Fund

Часто сравнивают с GMRAX:
GMRAX с DFASGMRAX с VOOGMRAX с GMXAXGMRAX с NDMAXGMRAX с NADCXGMRAX с NWHVXGMRAX с NWXEX
Часто сравнивают с NWISX:
NWISX с DGRONWISX с NWHVXNWISX с GBIAXNWISX с GRISXNWISX с NWHQXNWISX с GMXAXNWISX с GIIAX

Доходность на риск

GMRAX vs. NWISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMRAX
Ранг доходности на риск GMRAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMRAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMRAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMRAX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMRAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMRAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
NWISX
Ранг доходности на риск NWISX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWISX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWISX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWISX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWISX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWISX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMRAX c NWISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX) и Nationwide Destination 2030 Fund (NWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMRAXNWISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.24

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
3.24

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

2.75

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.18

12.52

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMRAX vs. NWISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMRAX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NWISX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMRAX и NWISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMRAXNWISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.24

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.50

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.63

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.39

-0.07

Просадки

Сравнение просадок GMRAX и NWISX

Максимальная просадка GMRAX за все время составила -59.36%, что больше максимальной просадки NWISX в -49.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMRAX и NWISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMRAXNWISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.36%

-49.97%

-9.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-6.12%

-4.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.67%

-8.79%

-18.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.00%

-28.31%

-3.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.78%

-28.31%

-13.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.22%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.59%

-7.93%

-4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

1.34%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности GMRAX и NWISX

Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Nationwide Destination 2030 Fund (NWISX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что GMRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMRAXNWISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

2.44%

+3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

6.16%

+7.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.18%

7.52%

+11.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.64%

11.41%

+11.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.55%

11.89%

+11.66%

Сравнение комиссий GMRAX и NWISX

GMRAX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии NWISX в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMRAX и NWISX

Дивидендная доходность GMRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности NWISX в 7.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMRAX
Nationwide Small Cap Index Fund		2.10%2.45%4.99%0.52%1.51%6.81%0.56%7.38%46.93%17.82%7.14%12.55%
NWISX
Nationwide Destination 2030 Fund		7.09%7.48%13.04%7.29%3.01%9.66%5.40%6.21%11.67%7.96%7.01%5.09%

Часто задаваемые вопросы

GMRAX and NWISX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMRAX has higher volatility (5.67%) compared to NWISX (2.44%). In terms of maximum drawdown, GMRAX dropped -59.36% vs NWISX's -49.97%.

NWISX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMRAX и NWISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор