PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMRAX с AZBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMRAX с AZBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX).

GMRAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г.. AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности GMRAX и AZBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMRAX и AZBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMRAX
Nationwide Small Cap Index Fund		0.74%12.26%9.12%17.56%-20.82%14.27%19.59%24.87%-10.71%14.21%
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		2.47%8.49%19.06%14.09%-18.04%18.92%16.98%24.13%-9.25%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, GMRAX показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у AZBIX с доходностью 2.47%. За последние 10 лет акции GMRAX уступали акциям AZBIX по среднегодовой доходности: 9.36% против 10.62% соответственно.

GMRAX

1 день
3.44%
1 месяц
-5.92%
С начала года
0.74%
6 месяцев
2.63%
1 год
25.17%
3 года*
12.23%
5 лет*
2.84%
10 лет*
9.36%

AZBIX

1 день
3.39%
1 месяц
-4.85%
С начала года
2.47%
6 месяцев
0.78%
1 год
21.35%
3 года*
12.90%
5 лет*
5.52%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Small Cap Index Fund

Virtus Small-Cap Fund

Часто сравнивают с GMRAX:
GMRAX с VOOGMRAX с DFASGMRAX с GMXAXGMRAX с GBIAXGMRAX с NWXEXGMRAX с NADCXGMRAX с NDMAX
Часто сравнивают с AZBIX:
AZBIX с ALOIXAZBIX с ANVIXAZBIX с LSSCXAZBIX с SAGWXAZBIX с SSLCXAZBIX с AZMIXAZBIX с CSMDX

Сравнение комиссий GMRAX и AZBIX

GMRAX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии AZBIX в 0.89%.

AZBIX
Virtus Small-Cap Fund
GMRAX
Nationwide Small Cap Index Fund

Доходность на риск

GMRAX vs. AZBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMRAX
Ранг доходности на риск GMRAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMRAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMRAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMRAX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMRAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMRAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
AZBIX
Ранг доходности на риск AZBIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZBIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZBIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZBIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZBIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZBIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMRAX c AZBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMRAXAZBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.11

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.66

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.85

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

6.82

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMRAX vs. AZBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMRAX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AZBIX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMRAX и AZBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMRAXAZBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.11

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.27

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.50

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.49

-0.20

Корреляция

Корреляция между GMRAX и AZBIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMRAX и AZBIX

Дивидендная доходность GMRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности AZBIX в 4.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMRAX
Nationwide Small Cap Index Fund		2.47%2.45%4.99%0.52%1.51%6.81%0.56%7.38%46.93%17.82%7.14%12.55%
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		4.78%4.90%10.82%2.31%4.78%13.82%0.45%0.38%9.62%13.80%0.03%3.59%

Просадки

Сравнение просадок GMRAX и AZBIX

Максимальная просадка GMRAX за все время составила -59.36%, что больше максимальной просадки AZBIX в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMRAX и AZBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMRAXAZBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.36%

-40.80%

-18.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

-11.76%

-2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.00%

-29.85%

-2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.78%

-40.80%

-0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.00%

-5.35%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.67%

-7.80%

-4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

3.19%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности GMRAX и AZBIX

Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) имеют волатильность 7.52% и 7.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMRAXAZBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

7.23%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

13.00%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.32%

19.97%

+3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.66%

20.54%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.50%

21.31%

+2.19%