Сравнение GMOIX с FAOIX
GMOIX (GMO International Equity Fund) and FAOIX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class I) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, GMOIX returned 12.39%/yr vs 7.83%/yr for FAOIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. GMOIX charges 0.66%/yr vs 1.12%/yr for FAOIX.
Доходность
Сравнение доходности GMOIX и FAOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции GMOIX превзошли акции FAOIX по среднегодовой доходности: 12.39% против 7.83% соответственно.
GMOIX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -0.57%
- 6 месяцев
- 14.61%
- С начала года
- 19.49%
- 1 год
- 41.24%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- 15.80%
- 10 лет*
- 12.39%
FAOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -2.44%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 7.83%
Сравнение доходности по годам GMOIX и FAOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOIX GMO International Equity Fund | 19.49% | 43.94% | 11.54% | 20.51% | -10.38% | 12.11% | 7.47% | 24.56% | -20.55% | 25.73% |
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 0.00% | 15.25% | 4.92% | 20.35% | -24.38% | 19.23% | 15.08% | 27.82% | -14.85% | 30.05% |
Correlation
The correlation between GMOIX and FAOIX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1993 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between GMOIX and FAOIX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMOIX vs. FAOIX — Ранг доходности на риск
GMOIX
FAOIX
Сравнение GMOIX c FAOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Equity Fund (GMOIX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMOIX | FAOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.91 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | -0.47 | +4.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.99 | -0.74 | +14.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMOIX и FAOIX
Максимальная просадка GMOIX за все время составила -59.00%, примерно равная максимальной просадке FAOIX в -59.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOIX и FAOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMOIX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.00% | -59.86% | +0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -7.28% | -4.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.41% | -13.98% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.40% | -36.33% | +8.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.14% | -36.33% | -3.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -5.85% | +4.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.88% | -14.18% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 4.31% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOIX и FAOIX
GMO International Equity Fund (GMOIX) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GMOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMOIX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 0.00% | +5.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.85% | 2.61% | +12.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 8.28% | +9.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.38% | 16.71% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 16.30% | +0.40% |
Сравнение комиссий GMOIX и FAOIX
GMOIX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии FAOIX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOIX и FAOIX
Дивидендная доходность GMOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности FAOIX в 8.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 8.49% | 8.49% | 1.66% | 0.96% | 0.63% | 2.06% | 0.00% | 1.35% | 5.09% | 3.79% | 1.49% | 0.63% |
GMOIX GMO International Equity Fund | 4.18% | 5.62% | 2.77% | 7.54% | 4.32% | 6.40% | 4.56% | 3.49% | 3.74% | 3.11% | 4.00% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
GMOIX and FAOIX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMOIX has higher volatility (5.30%) compared to FAOIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, GMOIX dropped -59.00% vs FAOIX's -59.86%.
GMOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMOIX и FAOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор