Сравнение GMODX с MWSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) и Metropolitan West Strategic Income Fund (MWSTX).
GMODX управляется GMO. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. MWSTX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности GMODX и MWSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMODX и MWSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMODX GMO Opportunistic Income Fund | 0.74% | 6.47% | 6.11% | 7.07% | -2.09% | 2.83% | 3.34% | 3.83% | 4.01% | 6.41% |
MWSTX Metropolitan West Strategic Income Fund | 0.05% | 6.93% | 5.17% | 7.39% | -9.59% | 1.18% | 4.92% | 5.84% | 1.03% | 3.81% |
Доходность по периодам
С начала года, GMODX показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у MWSTX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции GMODX превзошли акции MWSTX по среднегодовой доходности: 4.36% против 2.82% соответственно.
GMODX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 4.36%
MWSTX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 5.62%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- 2.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMODX и MWSTX
GMODX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии MWSTX в 1.04%.
Доходность на риск
GMODX vs. MWSTX — Ранг доходности на риск
GMODX
MWSTX
Сравнение GMODX c MWSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) и Metropolitan West Strategic Income Fund (MWSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMODX | MWSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.01 | 1.76 | +1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.91 | 2.83 | +2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.39 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.16 | 3.26 | +1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.65 | 11.40 | +12.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMODX | MWSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | 1.76 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.52 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.44 | 0.83 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 0.92 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между GMODX и MWSTX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMODX и MWSTX
Дивидендная доходность GMODX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности MWSTX в 4.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMODX GMO Opportunistic Income Fund | 5.03% | 4.99% | 5.28% | 6.17% | 5.44% | 2.10% | 4.15% | 5.69% | 4.35% | 2.66% | 2.55% | 1.71% |
MWSTX Metropolitan West Strategic Income Fund | 4.86% | 5.69% | 6.19% | 6.26% | 8.59% | 7.70% | 5.45% | 4.14% | 4.23% | 3.48% | 4.24% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок GMODX и MWSTX
Максимальная просадка GMODX за все время составила -8.79%, что меньше максимальной просадки MWSTX в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMODX и MWSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMODX | MWSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.79% | -37.03% | +28.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.98% | -1.62% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.79% | -13.75% | +7.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.79% | -13.75% | +4.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -1.13% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -3.10% | +2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 0.46% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMODX и MWSTX
Текущая волатильность для GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) составляет 0.58%, в то время как у Metropolitan West Strategic Income Fund (MWSTX) волатильность равна 0.78%. Это указывает на то, что GMODX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MWSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMODX | MWSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 0.78% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.11% | 1.65% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68% | 2.76% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.83% | 3.87% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.04% | 3.41% | -0.37% |