Сравнение GMODX с JUCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) и Janus Henderson Absolute Return Income Opportunities Fund (JUCIX).
GMODX управляется GMO. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. JUCIX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 26 мая 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GMODX и JUCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMODX и JUCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMODX GMO Opportunistic Income Fund | 0.74% | 6.47% | 6.11% | 7.07% | -2.09% | 2.83% | 3.34% | 3.83% | 4.01% | 6.41% |
JUCIX Janus Henderson Absolute Return Income Opportunities Fund | -0.25% | 6.68% | 6.13% | 7.02% | -1.46% | -0.43% | 3.56% | 2.60% | -3.85% | 2.37% |
Доходность по периодам
С начала года, GMODX показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у JUCIX с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции GMODX превзошли акции JUCIX по среднегодовой доходности: 4.36% против 2.48% соответственно.
GMODX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 4.36%
JUCIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMODX и JUCIX
GMODX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии JUCIX в 0.71%.
Доходность на риск
GMODX vs. JUCIX — Ранг доходности на риск
GMODX
JUCIX
Сравнение GMODX c JUCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) и Janus Henderson Absolute Return Income Opportunities Fund (JUCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMODX | JUCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.01 | 2.47 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.91 | 4.49 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 2.05 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.16 | 4.19 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.65 | 16.24 | +7.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMODX | JUCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | 2.47 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 1.97 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.44 | 0.99 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 0.85 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между GMODX и JUCIX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMODX и JUCIX
Дивидендная доходность GMODX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности JUCIX в 4.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMODX GMO Opportunistic Income Fund | 5.03% | 4.99% | 5.28% | 6.17% | 5.44% | 2.10% | 4.15% | 5.69% | 4.35% | 2.66% | 2.55% | 1.71% |
JUCIX Janus Henderson Absolute Return Income Opportunities Fund | 4.44% | 4.86% | 4.66% | 3.73% | 2.09% | 1.48% | 1.70% | 2.68% | 3.24% | 2.56% | 4.76% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок GMODX и JUCIX
Максимальная просадка GMODX за все время составила -8.79%, что больше максимальной просадки JUCIX в -8.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMODX и JUCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMODX | JUCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.79% | -8.25% | -0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.98% | -1.32% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.79% | -3.81% | -1.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.79% | -8.25% | -0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.99% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -1.35% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 0.34% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMODX и JUCIX
GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) и Janus Henderson Absolute Return Income Opportunities Fund (JUCIX) имеют волатильность 0.58% и 0.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMODX | JUCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 0.61% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.11% | 1.64% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68% | 2.11% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.83% | 1.80% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.04% | 2.51% | +0.53% |