Сравнение GMNY с ZMUN
GMNY (Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF) and ZMUN (F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds. GMNY is actively managed, while ZMUN is passively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GMNY и ZMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GMNY показывает доходность 1.62%, а ZMUN немного ниже – 1.61%.
GMNY
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZMUN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMNY и ZMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMNY Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF | 1.62% | 1.53% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 1.61% | 0.73% |
Correlation
The correlation between GMNY and ZMUN is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMNY vs. ZMUN — Ранг доходности на риск
GMNY
ZMUN
Сравнение GMNY c ZMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF (GMNY) и F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF (ZMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMNY | ZMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.71 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMNY | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 6.52 | -5.58 |
Просадки
Сравнение просадок GMNY и ZMUN
Максимальная просадка GMNY за все время составила -4.00%, что больше максимальной просадки ZMUN в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMNY и ZMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMNY | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.00% | -0.09% | -3.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | 0.00% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -0.01% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMNY и ZMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMNY | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74% | 0.54% | +2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.61% | 0.54% | +3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.61% | 0.54% | +3.07% |
Сравнение комиссий GMNY и ZMUN
И GMNY, и ZMUN имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMNY и ZMUN
Дивидендная доходность GMNY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности ZMUN в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GMNY Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF | 3.29% | 3.33% | 1.47% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 2.28% | 0.70% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GMNY and ZMUN have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMNY and ZMUN have the same expense ratio: 0.30% per year.
GMNY has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 2.28% for ZMUN.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and F/m Investments.
Подберите оптимальное распределение для GMNY и ZMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор