PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GMNY с KMAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GMNY и KMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF (GMNY) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May (KMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMNY показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у KMAY с доходностью 3.95%.


GMNY

1 день
-0.17%
1 месяц
0.23%
С начала года
1.62%
6 месяцев
2.15%
1 год
6.23%
3 года*
5 лет*
10 лет*

KMAY

1 день
-1.73%
1 месяц
-0.71%
С начала года
3.95%
6 месяцев
4.55%
1 год
14.37%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMNY и KMAY


Correlation

The correlation between GMNY and KMAY is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May

Доходность на риск

GMNY vs. KMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GMNY
Ранг доходности на риск GMNY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMNY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMNY: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMNY: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMNY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMNY: 6363
Ранг коэф-та Мартина

KMAY
Ранг доходности на риск KMAY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMAY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMAY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMAY: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMAY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMAY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMNY c KMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF (GMNY) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May (KMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GMNYKMAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.46

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

6.07

-3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.71

25.13

-14.43

GMNY vs. KMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMNY на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KMAY равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMNY и KMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GMNYKMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.24

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

2.42

-1.49

Просадки

Сравнение просадок GMNY и KMAY

Максимальная просадка GMNY за все время составила -4.00%, что больше максимальной просадки KMAY в -2.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMNY и KMAY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GMNYKMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.00%

-2.38%

-1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.21%

-2.38%

+0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-1.73%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-0.35%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.57%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GMNY и KMAY

Текущая волатильность для Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF (GMNY) составляет 0.93%, в то время как у Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May (KMAY) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что GMNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GMNYKMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

3.34%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.02%

4.44%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74%

6.43%

-3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.61%

6.89%

-3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.61%

6.89%

-3.28%

Сравнение комиссий GMNY и KMAY

GMNY берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии KMAY в 0.79%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GMNY и KMAY

Дивидендная доходность GMNY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, тогда как KMAY не выплачивал дивиденды акционерам.


Часто задаваемые вопросы


GMNY and KMAY have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMAY has higher volatility (3.34%) compared to GMNY (0.93%). In terms of maximum drawdown, GMNY dropped -4.00% vs KMAY's -2.38%.

On 1-year performance, KMAY leads with 14.37% vs 6.23% for GMNY. On fees, GMNY is cheaper at 0.30% per year. On volatility, GMNY has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KMAY has performed better with a 14.37% return vs 6.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GMNY is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.79% for KMAY.

GMNY has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 0.00% for KMAY.

GMNY is categorized as Municipal Bonds, while KMAY is Defined Outcome. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Innovator. Their fees differ too: 0.30% for GMNY and 0.79% for KMAY.

GMNY currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMNY и KMAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор