PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMGZX с FRQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMGZX с FRQHX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund (GMGZX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX).

GMGZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. FRQHX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GMGZX и FRQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund (GMGZX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMGZX и FRQHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GMGZX
GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund		-1.08%19.19%15.12%19.50%-17.62%17.15%13.94%8.81%
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		0.41%10.01%4.68%8.75%-12.22%4.04%9.80%3.95%

Доходность по периодам

С начала года, GMGZX показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у FRQHX с доходностью 0.41%.

GMGZX

1 день
0.99%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
1.34%
1 год
17.70%
3 года*
15.09%
5 лет*
8.14%
10 лет*
10.50%

FRQHX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.39%
1 год
7.84%
3 года*
6.58%
5 лет*
2.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6

Часто сравнивают с GMGZX:
GMGZX с GMWZXGMGZX с GFIZXGMGZX с GLDYXGMGZX с GGEYXGMGZX с GCOZXGMGZX с GSCYXGMGZX с GDMYX
Часто сравнивают с FRQHX:
FRQHX с FATWXFRQHX с FSXAXFRQHX с FFFYXFRQHX с TCLNXFRQHX с FFFDXFRQHX с FHNDXFRQHX с TFITX

Сравнение комиссий GMGZX и FRQHX

GMGZX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FRQHX в 0.26%.

GMGZX
GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6

Доходность на риск

GMGZX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMGZX
Ранг доходности на риск GMGZX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGZX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGZX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGZX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGZX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGZX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FRQHX
Ранг доходности на риск FRQHX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQHX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQHX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQHX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQHX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQHX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMGZX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund (GMGZX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMGZXFRQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.72

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

2.40

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.43

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.74

9.46

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMGZX vs. FRQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMGZX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа FRQHX равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMGZX и FRQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMGZXFRQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.72

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.49

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.72

-0.17

Корреляция

Корреляция между GMGZX и FRQHX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMGZX и FRQHX

Дивидендная доходность GMGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности FRQHX в 3.35%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GMGZX
GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund		3.87%3.83%4.44%2.85%5.99%5.27%2.10%4.10%7.97%4.58%4.01%
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		3.35%3.20%3.20%2.95%5.25%6.22%3.70%2.57%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GMGZX и FRQHX

Максимальная просадка GMGZX за все время составила -29.63%, что больше максимальной просадки FRQHX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMGZX и FRQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMGZXFRQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.63%

-16.90%

-12.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.13%

-3.41%

-5.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

-16.90%

-8.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-2.34%

-3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-3.87%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

0.88%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности GMGZX и FRQHX

GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund (GMGZX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что GMGZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMGZXFRQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

2.04%

+3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

2.93%

+6.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

4.65%

+11.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

5.52%

+8.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.00%

5.77%

+9.23%