Сравнение GMG.AX с CLILF
GMG.AX (Goodman Group) and CLILF (CapitaLand Investment Limited) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — GMG.AX in Real Estate - Diversified, CLILF in Real Estate - Services. Over the past 3 years, GMG.AX returned 16.73%/yr vs -6.95%/yr for CLILF. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности GMG.AX и CLILF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GMG.AX торгуется в AUD, в то время как CLILF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CLILF были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GMG.AX показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у CLILF с доходностью 0.84%.
GMG.AX
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 5.77%
- 1 год
- -6.14%
- 3 года*
- 16.73%
- 5 лет*
- 10.26%
- 10 лет*
- 17.72%
CLILF
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -9.96%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 25.64%
- 1 год
- 5.95%
- 3 года*
- -6.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMG.AX и CLILF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GMG.AX Goodman Group | 0.77% | -12.27% | 41.44% | 47.71% | -33.40% | 18.65% |
CLILF CapitaLand Investment Limited | 0.84% | -10.10% | 8.86% | -23.87% | 13.00% | 0.78% |
Correlation
The correlation between GMG.AX and CLILF is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2021 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMG.AX vs. CLILF — Ранг доходности на риск
GMG.AX
CLILF
Сравнение GMG.AX c CLILF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goodman Group (GMG.AX) и CapitaLand Investment Limited (CLILF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMG.AX | CLILF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.14 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 0.21 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 0.41 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMG.AX | CLILF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 0.10 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | -0.04 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок GMG.AX и CLILF
Максимальная просадка GMG.AX за все время составила -97.46%, что больше максимальной просадки CLILF в -64.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMG.AX и CLILF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMG.AX | CLILF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.46% | -64.77% | -32.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.44% | -29.14% | -1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.63% | -47.92% | +13.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.44% | -53.77% | +35.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.78% | -41.32% | -4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.70% | 14.95% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMG.AX и CLILF
Текущая волатильность для Goodman Group (GMG.AX) составляет 8.73%, в то время как у CapitaLand Investment Limited (CLILF) волатильность равна 10.18%. Это указывает на то, что GMG.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLILF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMG.AX | CLILF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | 10.18% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.42% | 54.81% | -32.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.10% | 62.91% | -35.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.45% | 80.07% | -52.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.72% | 80.07% | -53.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMG.AX и CLILF
Дивидендная доходность GMG.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности CLILF в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLILF CapitaLand Investment Limited | 3.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GMG.AX Goodman Group | 0.96% | 0.97% | 0.42% | 1.19% | 1.73% | 0.74% | 0.80% | 1.17% | 2.75% | 3.20% | 3.48% | 3.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GMG.AX и CLILF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Goodman Group и CapitaLand Investment Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GMG.AX and CLILF have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GMG.AX и CLILF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор