PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMG.AX с BRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GMG.AX с BRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GMG.AX (Goodman Group) and BRX (Brixmor Property Group Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — GMG.AX in Real Estate - Diversified, BRX in REIT - Retail. Over the past 10 years, GMG.AX returned 17.72%/yr vs 7.49%/yr for BRX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GMG.AX и BRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Goodman Group (GMG.AX) и Brixmor Property Group Inc. (BRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GMG.AX торгуется в AUD, в то время как BRX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRX были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GMG.AX показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у BRX с доходностью 14.44%. За последние 10 лет акции GMG.AX превзошли акции BRX по среднегодовой доходности: 17.72% против 7.49% соответственно.

GMG.AX

1 день
-1.64%
1 месяц
3.17%
С начала года
0.77%
6 месяцев
5.77%
1 год
-6.14%
3 года*
16.73%
5 лет*
10.26%
10 лет*
17.72%

BRX

1 день
0.00%
1 месяц
6.76%
С начала года
14.44%
6 месяцев
20.74%
1 год
16.59%
3 года*
16.50%
5 лет*
11.80%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMG.AX и BRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMG.AX
Goodman Group		0.77%-12.27%41.44%47.71%-33.40%41.23%42.56%27.16%29.89%21.98%
BRX
Brixmor Property Group Inc.		14.44%-8.81%37.79%7.79%-0.63%69.69%-26.52%57.62%-6.92%-25.67%

Correlation

The correlation between GMG.AX and BRX is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2013 г.

0.05

The correlation between GMG.AX and BRX shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goodman Group

Brixmor Property Group Inc.

Часто сравнивают с GMG.AX:
GMG.AX с MQG.AXGMG.AX с IVVGMG.AX с TEG.DEGMG.AX с CTPNV.ASGMG.AX с LLC.AXGMG.AX с VTMXGMG.AX с AOO.F
Часто сравнивают с BRX:
BRX с KIMBRX с REGBRX с DBRGBRX с SPGBRX с EPRTBRX с EGPBRX с SPY

Доходность на риск

GMG.AX vs. BRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMG.AX
Ранг доходности на риск GMG.AX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMG.AX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMG.AX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMG.AX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMG.AX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMG.AX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
BRX
Ранг доходности на риск BRX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMG.AX c BRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goodman Group (GMG.AX) и Brixmor Property Group Inc. (BRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMG.AXBRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
0.88

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
1.38

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.16

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

1.21

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

3.14

-3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMG.AX vs. BRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMG.AX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа BRX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMG.AX и BRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMG.AXBRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

0.88

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.51

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.23

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.36

-0.21

Просадки

Сравнение просадок GMG.AX и BRX

Максимальная просадка GMG.AX за все время составила -97.46%, что больше максимальной просадки BRX в -60.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMG.AX и BRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMG.AXBRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.46%

-60.38%

-37.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.44%

-13.77%

-16.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.63%

-17.15%

-17.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.15%

-25.72%

-15.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.64%

-60.38%

+18.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.44%

0.00%

-18.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.78%

-14.10%

-31.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.70%

5.31%

+9.39%

Волатильность

Сравнение волатильности GMG.AX и BRX

Goodman Group (GMG.AX) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с Brixmor Property Group Inc. (BRX) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что GMG.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMG.AXBRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.73%

5.84%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.42%

13.26%

+9.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.10%

18.90%

+8.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.45%

23.46%

+3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.72%

32.45%

-5.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMG.AX и BRX

Дивидендная доходность GMG.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности BRX в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRX
Brixmor Property Group Inc.		3.85%4.39%3.92%4.47%4.23%3.38%3.44%5.18%7.49%5.57%4.01%3.49%
GMG.AX
Goodman Group		0.96%0.97%0.42%1.19%1.73%0.74%0.80%1.17%2.75%3.20%3.48%3.67%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GMG.AX и BRX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Goodman Group и Brixmor Property Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. GMG.AX значения в AUD, BRX значения в USD

Часто задаваемые вопросы

GMG.AX and BRX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMG.AX и BRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор