Сравнение GLVAX с OEGAX
GLVAX (Invesco Global Focus Fund Class A) and OEGAX (Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A) are both mutual funds - GLVAX is a Global Equities fund actively managed by Invesco, while OEGAX is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. Over the past 10 years, GLVAX returned 12.32%/yr vs 12.56%/yr for OEGAX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. GLVAX charges 1.23%/yr vs 1.05%/yr for OEGAX.
Доходность
Сравнение доходности GLVAX и OEGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLVAX показывает доходность 10.12%, что значительно ниже, чем у OEGAX с доходностью 19.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GLVAX имеют среднегодовую доходность 12.32%, а акции OEGAX немного впереди с 12.56%.
GLVAX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 8.59%
- С начала года
- 10.12%
- 1 год
- 16.47%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 12.32%
OEGAX
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -4.39%
- 6 месяцев
- 12.84%
- С начала года
- 19.97%
- 1 год
- 23.35%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 12.56%
Сравнение доходности по годам GLVAX и OEGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLVAX Invesco Global Focus Fund Class A | 10.12% | 14.23% | 20.78% | 36.99% | -37.89% | 3.46% | 56.25% | 31.65% | -10.02% | 25.09% |
OEGAX Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A | 19.97% | 4.85% | 24.09% | 12.96% | -31.09% | 18.44% | 40.12% | 38.98% | -6.72% | 27.95% |
Correlation
The correlation between GLVAX and OEGAX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г. | 0.83 |
The correlation between GLVAX and OEGAX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.83 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLVAX vs. OEGAX — Ранг доходности на риск
GLVAX
OEGAX
Сравнение GLVAX c OEGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Focus Fund Class A (GLVAX) и Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A (OEGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLVAX | OEGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 2.64 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 8.70 | -4.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLVAX и OEGAX
Максимальная просадка GLVAX за все время составила -49.69%, что меньше максимальной просадки OEGAX в -53.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLVAX и OEGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLVAX | OEGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.69% | -53.73% | +4.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.24% | -10.16% | -6.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.72% | -28.64% | +5.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.69% | -39.38% | -10.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.69% | -39.38% | -10.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -6.52% | +4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.57% | -12.73% | +3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 2.94% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLVAX и OEGAX
Invesco Global Focus Fund Class A (GLVAX) и Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A (OEGAX) имеют волатильность 7.11% и 7.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLVAX | OEGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 7.21% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.57% | 18.28% | -2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.17% | 22.76% | -3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.77% | 22.52% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 22.23% | +0.38% |
Сравнение комиссий GLVAX и OEGAX
GLVAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии OEGAX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLVAX и OEGAX
Дивидендная доходность GLVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.69%, что больше доходности OEGAX в 7.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLVAX Invesco Global Focus Fund Class A | 11.69% | 12.87% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 4.04% | 4.56% | 10.03% | 4.26% | 1.84% | 0.00% | 0.00% |
OEGAX Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A | 7.58% | 9.10% | 4.95% | 0.00% | 0.00% | 18.94% | 3.55% | 4.40% | 10.54% | 9.32% | 0.89% | 4.27% |
Часто задаваемые вопросы
GLVAX and OEGAX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OEGAX has higher volatility (7.21%) compared to GLVAX (7.11%). In terms of maximum drawdown, GLVAX dropped -49.69% vs OEGAX's -53.73%.
OEGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLVAX и OEGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор