Сравнение GLTY.L с CE31.L
GLTY.L (SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF) and CE31.L (iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)) are both European Government Bonds funds - GLTY.L tracks the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP while CE31.L tracks the Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLTY.L returned 283.96%/yr vs 1.34%/yr for CE31.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GLTY.L и CE31.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLTY.L торгуется в GBP, в то время как CE31.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CE31.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLTY.L показывает доходность -3.03%, что значительно ниже, чем у CE31.L с доходностью -0.69%. За последние 10 лет акции GLTY.L превзошли акции CE31.L по среднегодовой доходности: 283.96% против 1.34% соответственно.
GLTY.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- -3.03%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- -1.78%
- 3 года*
- 0.81%
- 5 лет*
- 73.61%
- 10 лет*
- 283.96%
CE31.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- -0.65%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 1.34%
Сравнение доходности по годам GLTY.L и CE31.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLTY.L SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF | -3.03% | 3.10% | -4.48% | 279.86% | 158.03% | 169.82% | 413.90% | 596.36% | 632.13% | 2,267.04% |
CE31.L iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | -0.69% | 7.55% | -1.61% | 1.46% | 1.17% | -7.40% | 5.40% | -4.80% | 0.64% | 3.54% |
Correlation
The correlation between GLTY.L and CE31.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2013 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLTY.L vs. CE31.L — Ранг доходности на риск
GLTY.L
CE31.L
Сравнение GLTY.L c CE31.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF (GLTY.L) и iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CE31.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLTY.L | CE31.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.15 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 1.40 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 3.13 | -3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLTY.L | CE31.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 0.88 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.18 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.12 | 0.19 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.08 | +0.74 |
Просадки
Сравнение просадок GLTY.L и CE31.L
Максимальная просадка GLTY.L за все время составила -23.61%, что больше максимальной просадки CE31.L в -18.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTY.L и CE31.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLTY.L | CE31.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.61% | -18.33% | -5.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.40% | -2.62% | -3.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.96% | -3.05% | -4.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.61% | -5.98% | -17.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.61% | -13.14% | -10.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.40% | -3.78% | -2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -7.24% | +3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 1.17% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLTY.L и CE31.L
SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF (GLTY.L) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CE31.L) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что GLTY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CE31.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLTY.L | CE31.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 1.27% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.50% | 2.87% | +2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.94% | 4.18% | +2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 135.35% | 5.29% | +130.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 251.59% | 7.07% | +244.52% |
Сравнение комиссий GLTY.L и CE31.L
И GLTY.L, и CE31.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLTY.L и CE31.L
Ни GLTY.L, ни CE31.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE31.L iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLTY.L SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF | 0.00% | 1.74% | 2.72% | 74.77% | 114.99% | 84.01% | 106.35% | 119.69% | 125.98% | 157.59% | 81.07% | 1.87% |
Часто задаваемые вопросы
GLTY.L and CE31.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLTY.L and CE31.L have the same expense ratio: 0.15% per year.
GLTY.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while CE31.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR. They also come from different issuers: State Street and iShares.
Подберите оптимальное распределение для GLTY.L и CE31.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор