Сравнение GLTA.L с GIL5.L
GLTA.L (Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc) and GIL5.L (Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist) are both European Government Bonds funds tracking the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, from Invesco and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLTA.L returned -4.77%/yr vs 1.25%/yr for GIL5.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLTA.L charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for GIL5.L.
Доходность
Сравнение доходности GLTA.L и GIL5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLTA.L торгуется в GBp, в то время как GIL5.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GIL5.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLTA.L показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у GIL5.L с доходностью 0.44%.
GLTA.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- -1.05%
- 1 год
- 2.17%
- 3 года*
- 2.19%
- 5 лет*
- -4.77%
- 10 лет*
- —
GIL5.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 3.07%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLTA.L и GIL5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLTA.L Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc | -1.16% | 4.99% | -4.18% | 3.52% | -25.15% | -5.17% | 8.71% | 1.44% |
GIL5.L Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist | 0.44% | 5.12% | 2.49% | 4.05% | -4.53% | -1.87% | 1.64% | 0.13% |
Correlation
The correlation between GLTA.L and GIL5.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г. | 0.79 |
The correlation between GLTA.L and GIL5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLTA.L vs. GIL5.L — Ранг доходности на риск
GLTA.L
GIL5.L
Сравнение GLTA.L c GIL5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc (GLTA.L) и Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist (GIL5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLTA.L | GIL5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.29 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 1.60 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | 5.31 | -4.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLTA.L | GIL5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 1.51 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | 0.48 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 0.37 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок GLTA.L и GIL5.L
Максимальная просадка GLTA.L за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки GIL5.L в -9.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTA.L и GIL5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLTA.L | GIL5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.99% | -9.42% | -27.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.70% | -1.91% | -3.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.70% | -1.91% | -5.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.87% | -8.75% | -26.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.33% | -0.65% | -27.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.08% | -1.61% | -17.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 0.58% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLTA.L и GIL5.L
Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc (GLTA.L) имеет более высокую волатильность в 2.77% по сравнению с Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist (GIL5.L) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что GLTA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIL5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLTA.L | GIL5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | 0.56% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.12% | 1.72% | +3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.47% | 2.03% | +4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.56% | 2.61% | +7.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.31% | 2.13% | +8.18% |
Сравнение комиссий GLTA.L и GIL5.L
GLTA.L берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии GIL5.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLTA.L и GIL5.L
GLTA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GIL5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIL5.L Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist | 2.33% | 2.34% | 1.94% | 1.36% | 1.39% | 1.60% | 2.26% | 2.70% | 2.92% | 3.17% | 1.56% |
GLTA.L Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLTA.L and GIL5.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GIL5.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GIL5.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for GLTA.L.
Both ETFs track FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.06% for GLTA.L and 0.05% for GIL5.L.
Подберите оптимальное распределение для GLTA.L и GIL5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор