Сравнение GLT5.L с XLKQ.L
GLT5.L (Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist) and XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) are both exchange-traded funds - GLT5.L is a European Government Bonds fund tracking the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while XLKQ.L is a Technology Equities fund tracking the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLT5.L returned 0.90%/yr vs 26.60%/yr for XLKQ.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. GLT5.L charges 0.06%/yr vs 0.14%/yr for XLKQ.L.
Доходность
Сравнение доходности GLT5.L и XLKQ.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLT5.L показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у XLKQ.L с доходностью 23.81%.
GLT5.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 3.04%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- —
XLKQ.L
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- 14.41%
- С начала года
- 23.81%
- 6 месяцев
- 22.31%
- 1 год
- 54.52%
- 3 года*
- 33.18%
- 5 лет*
- 26.60%
- 10 лет*
- 27.22%
Сравнение доходности по годам GLT5.L и XLKQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLT5.L Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist | 0.19% | 5.31% | 2.14% | 3.86% | -5.44% | -1.89% | 1.83% | 0.69% |
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | 23.81% | 15.76% | 44.03% | 51.84% | -20.58% | 36.28% | 37.93% | 21.09% |
Correlation
The correlation between GLT5.L and XLKQ.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2019 г. | -0.01 |
The correlation between GLT5.L and XLKQ.L shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLT5.L vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск
GLT5.L
XLKQ.L
Сравнение GLT5.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist (GLT5.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLT5.L | XLKQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.46 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 3.24 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 8.42 | -4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLT5.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 2.83 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 1.21 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.33 | -1.01 |
Просадки
Сравнение просадок GLT5.L и XLKQ.L
Максимальная просадка GLT5.L за все время составила -10.98%, что меньше максимальной просадки XLKQ.L в -28.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLT5.L и XLKQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLT5.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.98% | -28.74% | +17.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.20% | -16.76% | +14.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.20% | -28.74% | +26.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.32% | -28.74% | +18.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -2.84% | +1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -5.04% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 6.45% | -5.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLT5.L и XLKQ.L
Текущая волатильность для Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist (GLT5.L) составляет 1.88%, в то время как у Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что GLT5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLT5.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | 6.83% | -4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 14.29% | -11.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00% | 19.18% | -16.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.25% | 22.04% | -18.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.92% | 21.65% | -18.73% |
Сравнение комиссий GLT5.L и XLKQ.L
GLT5.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии XLKQ.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLT5.L и XLKQ.L
Дивидендная доходность GLT5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, тогда как XLKQ.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLT5.L Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist | 4.13% | 4.12% | 4.43% | 3.76% | 1.01% | 0.19% | 0.33% | 0.44% |
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLT5.L and XLKQ.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLT5.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLT5.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.14% for XLKQ.L.
GLT5.L is categorized as European Government Bonds, while XLKQ.L is Technology Equities. GLT5.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while XLKQ.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Their fees differ too: 0.06% for GLT5.L and 0.14% for XLKQ.L.
Подберите оптимальное распределение для GLT5.L и XLKQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор