Сравнение GLT5.L с J13E.L
GLT5.L (Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist) and J13E.L (JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc)) are both European Government Bonds funds - GLT5.L tracks the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP while J13E.L tracks the Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLT5.L returned 0.90%/yr vs 0.77%/yr for J13E.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. GLT5.L charges 0.06%/yr vs 0.10%/yr for J13E.L.
Доходность
Сравнение доходности GLT5.L и J13E.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLT5.L торгуется в GBp, в то время как J13E.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения J13E.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLT5.L показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у J13E.L с доходностью -0.90%.
GLT5.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 3.04%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- —
J13E.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLT5.L и J13E.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLT5.L Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist | 0.19% | 5.31% | 2.14% | 3.86% | -5.44% | -1.89% | 1.83% | 0.69% |
J13E.L JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) | -0.90% | 7.65% | -1.69% | 1.45% | 0.25% | -7.21% | 5.47% | -0.58% |
Correlation
The correlation between GLT5.L and J13E.L is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2019 г. | 0.18 |
The correlation between GLT5.L and J13E.L shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.20 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLT5.L vs. J13E.L — Ранг доходности на риск
GLT5.L
J13E.L
Сравнение GLT5.L c J13E.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist (GLT5.L) и JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (J13E.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLT5.L | J13E.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.15 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.28 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 2.88 | +1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLT5.L | J13E.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.84 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.14 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.02 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок GLT5.L и J13E.L
Максимальная просадка GLT5.L за все время составила -10.98%, что меньше максимальной просадки J13E.L в -13.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLT5.L и J13E.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLT5.L | J13E.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.98% | -13.59% | +2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.20% | -2.76% | +0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.20% | -3.14% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.32% | -6.48% | -3.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -4.67% | +3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -7.27% | +4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 1.23% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLT5.L и J13E.L
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist (GLT5.L) имеет более высокую волатильность в 1.88% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (J13E.L) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что GLT5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с J13E.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLT5.L | J13E.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | 1.24% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 2.87% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00% | 4.18% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.25% | 5.31% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.92% | 6.28% | -3.36% |
Сравнение комиссий GLT5.L и J13E.L
GLT5.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии J13E.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLT5.L и J13E.L
Дивидендная доходность GLT5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, тогда как J13E.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLT5.L Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist | 4.13% | 4.12% | 4.43% | 3.76% | 1.01% | 0.19% | 0.33% | 0.44% |
J13E.L JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
GLT5.L and J13E.L have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLT5.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLT5.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.10% for J13E.L.
GLT5.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while J13E.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.06% for GLT5.L and 0.10% for J13E.L.
Подберите оптимальное распределение для GLT5.L и J13E.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор