PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLPIX с FRNRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLPIX с FRNRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLPIX (Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund) and FRNRX (Franklin Natural Resources Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, GLPIX returned 8.36%/yr vs 11.47%/yr for FRNRX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLPIX charges 1.20%/yr vs 0.96%/yr for FRNRX.

Доходность

Сравнение доходности GLPIX и FRNRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund (GLPIX) и Franklin Natural Resources Fund (FRNRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLPIX показывает доходность 17.79%, что значительно ниже, чем у FRNRX с доходностью 26.03%. За последние 10 лет акции GLPIX уступали акциям FRNRX по среднегодовой доходности: 8.36% против 11.47% соответственно.

GLPIX

1 день
1.01%
1 месяц
-1.33%
С начала года
17.79%
6 месяцев
17.05%
1 год
18.66%
3 года*
22.25%
5 лет*
18.92%
10 лет*
8.36%

FRNRX

1 день
1.79%
1 месяц
1.79%
С начала года
26.03%
6 месяцев
28.84%
1 год
57.42%
3 года*
21.67%
5 лет*
23.88%
10 лет*
11.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLPIX и FRNRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLPIX
Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund		17.79%4.45%28.00%19.67%26.06%39.89%-31.08%7.04%-14.57%-5.13%
FRNRX
Franklin Natural Resources Fund		26.03%30.43%1.28%3.25%30.52%74.38%-21.58%10.03%-23.78%0.32%

Correlation

The correlation between GLPIX and FRNRX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.75

Over the past year, the correlation between GLPIX and FRNRX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund

Franklin Natural Resources Fund

Часто сравнивают с GLPIX:
GLPIX с VUGGLPIX с MLPAGLPIX с AMLPGLPIX с GSPKXGLPIX с PRNEXGLPIX с BGLYXGLPIX с RYVIX
Часто сравнивают с FRNRX:
FRNRX с ^SP500TRFRNRX с FNARXFRNRX с HAPFRNRX с FSDPXFRNRX с NANRFRNRX с FMATFRNRX с FCNTX

Доходность на риск

GLPIX vs. FRNRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLPIX
Ранг доходности на риск GLPIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLPIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLPIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLPIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLPIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLPIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FRNRX
Ранг доходности на риск FRNRX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRNRX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRNRX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRNRX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRNRX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRNRX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLPIX c FRNRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund (GLPIX) и Franklin Natural Resources Fund (FRNRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLPIXFRNRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
3.61

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
4.47

-2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.61

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

9.01

-5.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.30

32.16

-22.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLPIX vs. FRNRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLPIX на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа FRNRX равного 3.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLPIX и FRNRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLPIXFRNRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

3.61

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.94

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.40

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.29

-0.10

Просадки

Сравнение просадок GLPIX и FRNRX

Максимальная просадка GLPIX за все время составила -75.98%, что меньше максимальной просадки FRNRX в -80.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLPIX и FRNRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLPIXFRNRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.98%

-80.54%

+4.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.43%

-6.53%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.96%

-19.65%

+5.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.89%

-26.29%

+5.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.48%

-70.71%

+0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

0.00%

-4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.14%

-23.83%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

1.83%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GLPIX и FRNRX

Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund (GLPIX) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Franklin Natural Resources Fund (FRNRX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что GLPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRNRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLPIXFRNRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

4.54%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

12.87%

-4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.53%

16.37%

-4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.13%

25.57%

-6.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.91%

28.57%

-2.66%

Сравнение комиссий GLPIX и FRNRX

GLPIX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии FRNRX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLPIX и FRNRX

Дивидендная доходность GLPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности FRNRX в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRNRX
Franklin Natural Resources Fund		1.34%1.70%2.40%1.98%2.38%22.66%2.39%1.64%2.43%1.16%1.02%0.86%
GLPIX
Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund		6.36%7.03%6.60%6.70%6.00%6.26%9.72%8.67%8.02%7.49%11.46%6.62%

Часто задаваемые вопросы

GLPIX and FRNRX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLPIX has higher volatility (4.82%) compared to FRNRX (4.54%). In terms of maximum drawdown, GLPIX dropped -75.98% vs FRNRX's -80.54%.

FRNRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLPIX и FRNRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор