PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLOSX с MYFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLOSX с MYFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A (GLOSX) и Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX).

GLOSX управляется Amundi. Фонд был запущен 15 дек. 2005 г.. MYFRX управляется Amundi. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GLOSX и MYFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A (GLOSX) и Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLOSX и MYFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLOSX
Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A		-0.39%41.25%11.45%16.70%-9.75%23.28%17.79%23.30%-16.32%21.90%
MYFRX
Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund		0.52%4.68%6.25%6.32%0.26%1.56%-0.51%3.34%1.80%1.80%

Доходность по периодам

С начала года, GLOSX показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у MYFRX с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции GLOSX превзошли акции MYFRX по среднегодовой доходности: 12.34% против 2.77% соответственно.

GLOSX

1 день
2.32%
1 месяц
-7.02%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
4.95%
1 год
32.83%
3 года*
20.30%
5 лет*
12.89%
10 лет*
12.34%

MYFRX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.21%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.43%
1 год
3.88%
3 года*
5.33%
5 лет*
3.73%
10 лет*
2.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A

Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund

Часто сравнивают с GLOSX:
GLOSX с SGENXGLOSX с FGRIXGLOSX с BBLUGLOSX с PMFYXGLOSX с SDLAXGLOSX с TIBIXGLOSX с PRPFX
Часто сравнивают с MYFRX:
MYFRX с FGUSXMYFRX с TSDLXMYFRX с PTSHXMYFRX с GIYIXMYFRX с NWXHXMYFRX с PSDYXMYFRX с PBMFX

Сравнение комиссий GLOSX и MYFRX

GLOSX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии MYFRX в 0.44%.

GLOSX
Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A
MYFRX
Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund

Доходность на риск

GLOSX vs. MYFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLOSX
Ранг доходности на риск GLOSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLOSX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOSX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOSX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOSX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
MYFRX
Ранг доходности на риск MYFRX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYFRX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYFRX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYFRX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYFRX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYFRX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLOSX c MYFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A (GLOSX) и Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLOSXMYFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

2.63

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

8.48

-5.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

2.94

-1.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

10.43

-7.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.68

34.81

-23.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLOSX vs. MYFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLOSX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MYFRX равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLOSX и MYFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLOSXMYFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.63

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

2.37

-1.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

1.52

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.44

-1.00

Корреляция

Корреляция между GLOSX и MYFRX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLOSX и MYFRX

Дивидендная доходность GLOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.58%, что больше доходности MYFRX в 4.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLOSX
Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A		11.58%11.53%7.73%1.55%6.04%21.00%0.87%0.93%10.44%1.27%1.25%0.60%
MYFRX
Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund		4.44%4.99%5.63%4.74%2.35%1.34%1.92%2.98%2.60%1.88%1.77%1.36%

Просадки

Сравнение просадок GLOSX и MYFRX

Максимальная просадка GLOSX за все время составила -54.40%, что больше максимальной просадки MYFRX в -10.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOSX и MYFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

GLOSXMYFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.40%

-10.08%

-44.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-0.41%

-12.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-1.52%

-22.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.59%

-10.08%

-23.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.96%

-0.21%

-7.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-0.27%

-9.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

0.12%

+2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности GLOSX и MYFRX

Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A (GLOSX) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что GLOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MYFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLOSXMYFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

0.21%

+5.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.42%

1.04%

+9.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

1.54%

+15.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

1.59%

+13.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

1.83%

+14.97%