Сравнение GLOSX с AGLOX
GLOSX (Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A) and AGLOX (Ariel Global Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, GLOSX returned 13.95%/yr vs 10.43%/yr for AGLOX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. GLOSX charges 1.10%/yr vs 1.13%/yr for AGLOX.
Доходность
Сравнение доходности GLOSX и AGLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLOSX показывает доходность 16.09%, что значительно ниже, чем у AGLOX с доходностью 24.67%. За последние 10 лет акции GLOSX превзошли акции AGLOX по среднегодовой доходности: 13.95% против 10.43% соответственно.
GLOSX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- 16.09%
- 6 месяцев
- 17.80%
- 1 год
- 41.34%
- 3 года*
- 25.80%
- 5 лет*
- 15.22%
- 10 лет*
- 13.95%
AGLOX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 11.67%
- С начала года
- 24.67%
- 6 месяцев
- 26.56%
- 1 год
- 40.34%
- 3 года*
- 20.27%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 10.43%
Сравнение доходности по годам GLOSX и AGLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOSX Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A | 16.09% | 41.25% | 11.45% | 16.70% | -9.75% | 23.28% | 17.79% | 23.30% | -16.32% | 21.90% |
AGLOX Ariel Global Fund | 24.67% | 23.22% | 6.55% | 12.40% | -5.47% | 11.53% | 7.70% | 15.98% | -6.03% | 15.63% |
Correlation
The correlation between GLOSX and AGLOX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г. | 0.85 |
The correlation between GLOSX and AGLOX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLOSX vs. AGLOX — Ранг доходности на риск
GLOSX
AGLOX
Сравнение GLOSX c AGLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A (GLOSX) и Ariel Global Fund (AGLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLOSX | AGLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.62 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | 3.87 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.78 | 14.65 | +2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLOSX | AGLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.16 | 3.18 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.99 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.80 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.79 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок GLOSX и AGLOX
Максимальная просадка GLOSX за все время составила -54.40%, что больше максимальной просадки AGLOX в -24.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOSX и AGLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLOSX | AGLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.40% | -24.72% | -29.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | -10.66% | +0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.66% | -12.94% | -1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.72% | -16.77% | -6.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.59% | -24.72% | -8.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.79% | -3.37% | -6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.81% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLOSX и AGLOX
Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A (GLOSX) и Ariel Global Fund (AGLOX) имеют волатильность 4.31% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLOSX | AGLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 4.40% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.25% | 10.57% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.28% | 12.98% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.59% | 12.66% | +2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.84% | 13.16% | +3.68% |
Сравнение комиссий GLOSX и AGLOX
GLOSX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии AGLOX в 1.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLOSX и AGLOX
Дивидендная доходность GLOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.93%, что меньше доходности AGLOX в 13.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGLOX Ariel Global Fund | 13.14% | 16.38% | 27.80% | 18.51% | 4.82% | 2.00% | 0.85% | 4.39% | 3.42% | 4.48% | 2.65% | 0.81% |
GLOSX Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A | 9.93% | 11.53% | 7.73% | 1.55% | 6.04% | 21.00% | 0.87% | 0.93% | 10.44% | 1.27% | 1.25% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
GLOSX and AGLOX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGLOX has higher volatility (4.40%) compared to GLOSX (4.31%). In terms of maximum drawdown, GLOSX dropped -54.40% vs AGLOX's -24.72%.
AGLOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 3.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLOSX и AGLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор