Сравнение GLGG.L с LGUK.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GLGG.L (L&G Clean Water UCITS ETF) and LGUK.L (L&G UK Equity UCITS ETF) are both exchange-traded funds - GLGG.L is a Water Equities fund tracking the S&P Global Water TR, while LGUK.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLGG.L returned 6.66%/yr vs 11.33%/yr for LGUK.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLGG.L charges 0.49%/yr vs 0.05%/yr for LGUK.L.

Доходность

Сравнение доходности GLGG.L и LGUK.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Clean Water UCITS ETF (GLGG.L) и L&G UK Equity UCITS ETF (LGUK.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLGG.L показывает доходность 2.12%, что значительно ниже, чем у LGUK.L с доходностью 3.73%.

GLGG.L

1 день: 0.49%

1 месяц: -2.71%

С начала года: 2.12%

6 месяцев: 0.76%

1 год: 10.33%

3 года*: 8.33%

5 лет*: 6.66%

10 лет*: —

LGUK.L

1 день: -1.06%

1 месяц: -1.92%

С начала года: 3.73%

6 месяцев: 6.65%

1 год: 17.58%

3 года*: 13.62%

5 лет*: 11.33%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLGG.L и LGUK.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
GLGG.L L&G Clean Water UCITS ETF	2.12%	7.81%	5.74%	14.58%	-7.49%	27.84%	14.27%	4.99%
LGUK.L L&G UK Equity UCITS ETF	3.73%	24.95%	10.56%	6.64%	5.26%	17.94%	-12.15%	1.17%

Correlation

The correlation between GLGG.L and LGUK.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.41
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.48
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.53
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.	0.56

The correlation between GLGG.L and LGUK.L shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GLGG.L и LGUK.L

Секторы

GLGG.L

LGUK.L

Промышленность

65.2%

14.7%

Коммунальные услуги

15.8%

5.5%

Сырьевые материалы

9.0%

5.9%

Технологии

6.4%

0.7%

Здравоохранение

1.9%

14.7%

Потребительский защитный сектор

1.7%

14.5%

Коммуникационные услуги

2.5%

Потребительский циклический сектор

3.7%

Энергетика

12.1%

Финансовые услуги

25.3%

Недвижимость

0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

L&G Clean Water UCITS ETF

Название символа

L&G UK Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с GLGG.L:

GLGG.L с IH2O.L GLGG.L с SPY GLGG.L с PHO GLGG.L с CGW GLGG.L с AQWA GLGG.L с URTH GLGG.L с LDAG.L

Часто сравнивают с LGUK.L:

LGUK.L с LCUK.L LGUK.L с VUG LGUK.L с S100.L LGUK.L с XASX.L LGUK.L с VUKG.L LGUK.L с SPY LGUK.L с ISF.L

Доходность на риск

GLGG.L vs. LGUK.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLGG.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LGUK.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLGG.L c LGUK.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Clean Water UCITS ETF (GLGG.L) и L&G UK Equity UCITS ETF (LGUK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GLGG.L	LGUK.L	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	0.72	1.24	-0.52
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	1.07	1.84	-0.77
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.13	1.24	-0.11
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	0.85	1.92	-1.07
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	2.15	6.51	-4.36
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLGG.L vs. LGUK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLGG.L на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа LGUK.L равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLGG.L и LGUK.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GLGG.L	LGUK.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.72	1.24	-0.52
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.44	0.82	-0.38
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.58	0.52	+0.06

Просадки

Сравнение просадок GLGG.L и LGUK.L

Максимальная просадка GLGG.L за все время составила -27.08%, что меньше максимальной просадки LGUK.L в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLGG.L и LGUK.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	GLGG.L	LGUK.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-27.08%	-33.76%	+6.68%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.62%	-9.30%	-2.32%
Макс. просадка (3 года) Максимальное падение за 3 года	-16.35%	-12.30%	-4.05%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-18.82%	-12.30%	-6.52%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.46%	-5.71%	-2.75%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.14%	-4.82%	-0.32%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.63%	2.75%	+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности GLGG.L и LGUK.L

L&G Clean Water UCITS ETF (GLGG.L) и L&G UK Equity UCITS ETF (LGUK.L) имеют волатильность 4.33% и 4.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	GLGG.L	LGUK.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.33%	4.30%	+0.03%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.10%	12.53%	-1.43%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.76%	14.42%	-0.66%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.04%	13.86%	+1.18%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.68%	16.31%	+1.37%

Сравнение комиссий GLGG.L и LGUK.L

GLGG.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии LGUK.L в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLGG.L и LGUK.L

Ни GLGG.L, ни LGUK.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GLGG.L and LGUK.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGUK.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGUK.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.49% for GLGG.L.

GLGG.L is categorized as Water Equities, while LGUK.L is Europe Equities. GLGG.L tracks S&P Global Water TR, while LGUK.L tracks FTSE AllSh TR GBP. Their fees differ too: 0.49% for GLGG.L and 0.05% for LGUK.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLGG.L и LGUK.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение GLGG.L с LGUK.L

Доходность

Сравнение доходности GLGG.L и LGUK.L

Доходность по периодам

GLGG.L

LGUK.L

Сравнение доходности по годам GLGG.L и LGUK.L

Correlation

Сравнение распределения секторов GLGG.L и LGUK.L

Секторы

GLGG.L

LGUK.L

GLGG.L

LGUK.L

GLGG.L

LGUK.L

GLGG.L

LGUK.L

GLGG.L

LGUK.L

GLGG.L

LGUK.L

GLGG.L

LGUK.L

GLGG.L

LGUK.L

GLGG.L

LGUK.L

GLGG.L

LGUK.L

GLGG.L

LGUK.L

GLGG.L

LGUK.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

GLGG.L vs. LGUK.L — Ранг доходности на риск

GLGG.L

LGUK.L

Сравнение GLGG.L c LGUK.L - Риск-скорректированная доходность

GLGG.L vs. LGUK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Просадки

Сравнение просадок GLGG.L и LGUK.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (3 года)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GLGG.L и LGUK.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Сравнение комиссий GLGG.L и LGUK.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLGG.L и LGUK.L

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both GLGG.L and LGUK.L in my portfolio?

Which ETF is better, GLGG.L or LGUK.L?

Which ETF is cheaper, GLGG.L or LGUK.L?

What is the main difference between GLGG.L and LGUK.L?

Подберите оптимальное распределение для GLGG.L и LGUK.L