PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLGG.L с BCOG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLGG.L с BCOG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GLGG.L (L&G Clean Water UCITS ETF) and BCOG.L (L&G All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - GLGG.L is a Water Equities fund tracking the S&P Global Water TR, while BCOG.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLGG.L returned 6.66%/yr vs 12.42%/yr for BCOG.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. GLGG.L charges 0.49%/yr vs 0.15%/yr for BCOG.L.

Доходность

Сравнение доходности GLGG.L и BCOG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Clean Water UCITS ETF (GLGG.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLGG.L показывает доходность 2.12%, что значительно ниже, чем у BCOG.L с доходностью 24.98%.

GLGG.L

1 день
0.49%
1 месяц
-0.96%
С начала года
2.12%
6 месяцев
1.19%
1 год
9.96%
3 года*
8.33%
5 лет*
6.66%
10 лет*
—

BCOG.L

1 день
-1.35%
1 месяц
-2.79%
С начала года
24.98%
6 месяцев
23.49%
1 год
38.11%
3 года*
12.52%
5 лет*
12.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLGG.L и BCOG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GLGG.L
L&G Clean Water UCITS ETF		2.12%7.81%5.74%14.58%-7.49%27.84%14.27%4.99%
BCOG.L
L&G All Commodities UCITS ETF		24.98%8.16%6.13%-12.32%29.36%29.04%-6.24%-5.42%

Correlation

The correlation between GLGG.L and BCOG.L is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.12

The correlation between GLGG.L and BCOG.L shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GLGG.L и BCOG.L

Секторы
GLGG.L
BCOG.L

Промышленность

65.2%

-

Коммунальные услуги

15.8%

-

Сырьевые материалы

9.0%
35.8%

Технологии

6.4%
5.6%

Здравоохранение

1.9%

-

Потребительский защитный сектор

1.7%
9.7%

Коммуникационные услуги

-

12.3%

Потребительский циклический сектор

-

12.9%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

17.8%

Недвижимость

-

5.8%

Промышленность

GLGG.L
65.2%
BCOG.L

-

Коммунальные услуги

GLGG.L
15.8%
BCOG.L

-

Сырьевые материалы

GLGG.L
9.0%
BCOG.L
35.8%

Технологии

GLGG.L
6.4%
BCOG.L
5.6%

Здравоохранение

GLGG.L
1.9%
BCOG.L

-

Потребительский защитный сектор

GLGG.L
1.7%
BCOG.L
9.7%

Коммуникационные услуги

GLGG.L

-

BCOG.L
12.3%

Потребительский циклический сектор

GLGG.L

-

BCOG.L
12.9%

Энергетика

GLGG.L

-

BCOG.L

-

Финансовые услуги

GLGG.L

-

BCOG.L
17.8%

Недвижимость

GLGG.L

-

BCOG.L
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Clean Water UCITS ETF

L&G All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с GLGG.L:
GLGG.L с IH2O.LGLGG.L с SPYGLGG.L с PHOGLGG.L с CGWGLGG.L с AQWAGLGG.L с URTHGLGG.L с LDAG.L
Часто сравнивают с BCOG.L:
BCOG.L с CMOP.LBCOG.L с GSGBCOG.L с CMFP.LBCOG.L с REGB.LBCOG.L с VUSA.LBCOG.L с CMOD.LBCOG.L с COMX.L

Доходность на риск

GLGG.L vs. BCOG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLGG.L
Ранг доходности на риск GLGG.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLGG.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLGG.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLGG.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLGG.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLGG.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
BCOG.L
Ранг доходности на риск BCOG.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOG.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOG.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOG.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLGG.L c BCOG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Clean Water UCITS ETF (GLGG.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLGG.LBCOG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
2.05

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
2.56

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.37

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

4.43

-3.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.15

10.23

-8.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLGG.L vs. BCOG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLGG.L на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа BCOG.L равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLGG.L и BCOG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLGG.LBCOG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

2.05

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.74

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.49

+0.09

Просадки

Сравнение просадок GLGG.L и BCOG.L

Максимальная просадка GLGG.L за все время составила -27.08%, примерно равная максимальной просадке BCOG.L в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLGG.L и BCOG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLGG.LBCOG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.08%

-28.15%

+1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-8.57%

-3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.35%

-14.48%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.82%

-27.76%

+8.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.46%

-5.16%

-3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-11.67%

+6.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

3.72%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности GLGG.L и BCOG.L

Текущая волатильность для L&G Clean Water UCITS ETF (GLGG.L) составляет 4.33%, в то время как у L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что GLGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLGG.LBCOG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

6.06%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

15.89%

-4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

18.51%

-4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

16.89%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

15.71%

+1.97%

Сравнение комиссий GLGG.L и BCOG.L

GLGG.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BCOG.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLGG.L и BCOG.L

Ни GLGG.L, ни BCOG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GLGG.L and BCOG.L have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BCOG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BCOG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for GLGG.L.

GLGG.L is categorized as Water Equities, while BCOG.L is Commodities. GLGG.L tracks S&P Global Water TR, while BCOG.L tracks Bloomberg Commodity. Their fees differ too: 0.49% for GLGG.L and 0.15% for BCOG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLGG.L и BCOG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор