PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLEIX с OEPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLEIX с OEPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund (GLEIX) и Oil Equipment & Services UltraSector ProFund (OEPIX).

GLEIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 сент. 2017 г.. OEPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 4 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности GLEIX и OEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund (GLEIX) и Oil Equipment & Services UltraSector ProFund (OEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLEIX и OEPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLEIX
Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund		22.46%5.30%58.18%15.08%18.96%38.31%-17.46%16.95%-15.17%6.98%
OEPIX
Oil Equipment & Services UltraSector ProFund		67.38%-1.85%-15.41%-3.76%88.50%14.90%-91.88%-4.45%-58.58%12.71%

Доходность по периодам

С начала года, GLEIX показывает доходность 22.46%, что значительно ниже, чем у OEPIX с доходностью 67.38%.

GLEIX

1 день
-1.00%
1 месяц
1.47%
С начала года
22.46%
6 месяцев
22.41%
1 год
20.86%
3 года*
33.06%
5 лет*
26.79%
10 лет*
—

OEPIX

1 день
1.29%
1 месяц
4.15%
С начала года
67.38%
6 месяцев
92.98%
1 год
88.79%
3 года*
16.24%
5 лет*
16.69%
10 лет*
-20.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund

Oil Equipment & Services UltraSector ProFund

Часто сравнивают с GLEIX:
GLEIX с MLPAGLEIX с FMGIXGLEIX с BGLYXGLEIX с FSENXGLEIX с GCGIXGLEIX с CSUIXGLEIX с DHIVX
Часто сравнивают с OEPIX:
OEPIX с NMFIXOEPIX с RSNYXOEPIX с AIFRXOEPIX с CCCNXOEPIX с TORIXOEPIX с FNARXOEPIX с KYN

Сравнение комиссий GLEIX и OEPIX

GLEIX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии OEPIX в 1.65%.

OEPIX
Oil Equipment & Services UltraSector ProFund
GLEIX
Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund

Доходность на риск

GLEIX vs. OEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLEIX
Ранг доходности на риск GLEIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLEIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLEIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLEIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLEIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLEIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
OEPIX
Ранг доходности на риск OEPIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEPIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEPIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEPIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEPIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEPIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLEIX c OEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund (GLEIX) и Oil Equipment & Services UltraSector ProFund (OEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLEIXOEPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.56

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.00

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.36

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.38

6.09

-1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLEIX vs. OEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLEIX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OEPIX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLEIX и OEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLEIXOEPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.56

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.31

0.29

+1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

-0.25

+0.86

Корреляция

Корреляция между GLEIX и OEPIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLEIX и OEPIX

Дивидендная доходность GLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.16%, что больше доходности OEPIX в 0.52%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GLEIX
Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund		8.16%10.00%25.43%10.22%4.70%8.41%4.17%4.83%3.54%0.68%0.00%
OEPIX
Oil Equipment & Services UltraSector ProFund		0.52%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.16%0.00%2.56%2.36%0.05%

Просадки

Сравнение просадок GLEIX и OEPIX

Максимальная просадка GLEIX за все время составила -59.27%, что меньше максимальной просадки OEPIX в -99.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLEIX и OEPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GLEIXOEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-99.30%

+40.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-39.36%

+24.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.89%

-65.50%

+43.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-97.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-97.83%

+95.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.65%

-71.84%

+63.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

15.28%

-10.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GLEIX и OEPIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund (GLEIX) составляет 3.39%, в то время как у Oil Equipment & Services UltraSector ProFund (OEPIX) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что GLEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLEIXOEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

11.62%

-8.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

33.02%

-23.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

60.04%

-41.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.54%

57.70%

-37.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.59%

66.60%

-41.01%