PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLEIX с CSUIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLEIX с CSUIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund (GLEIX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX).

GLEIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 сент. 2017 г.. CSUIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности GLEIX и CSUIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund (GLEIX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLEIX и CSUIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLEIX
Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund		23.69%5.30%58.18%15.08%18.96%38.31%-17.46%16.95%-15.17%6.98%
CSUIX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.		8.44%14.69%8.74%2.46%-4.89%16.60%-1.29%24.72%-5.52%1.59%

Доходность по периодам

С начала года, GLEIX показывает доходность 23.69%, что значительно выше, чем у CSUIX с доходностью 8.44%.

GLEIX

1 день
-0.86%
1 месяц
4.55%
С начала года
23.69%
6 месяцев
23.12%
1 год
23.00%
3 года*
33.51%
5 лет*
27.34%
10 лет*
—

CSUIX

1 день
0.34%
1 месяц
-4.36%
С начала года
8.44%
6 месяцев
9.16%
1 год
18.40%
3 года*
11.18%
5 лет*
8.17%
10 лет*
7.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.

Часто сравнивают с GLEIX:
GLEIX с MLPAGLEIX с BGLYXGLEIX с FMGIXGLEIX с FSENXGLEIX с GCGIXGLEIX с DHIVXGLEIX с GCIIX
Часто сравнивают с CSUIX:
CSUIX с SPYCSUIX с XLICSUIX с GLIFXCSUIX с LPXZXCSUIX с GGINXCSUIX с IEYYXCSUIX с TORIX

Сравнение комиссий GLEIX и CSUIX

GLEIX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии CSUIX в 0.86%.

GLEIX
Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund
CSUIX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.

Доходность на риск

GLEIX vs. CSUIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLEIX
Ранг доходности на риск GLEIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLEIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLEIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLEIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLEIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLEIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
CSUIX
Ранг доходности на риск CSUIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLEIX c CSUIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund (GLEIX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLEIXCSUIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.67

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.21

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.42

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.37

10.58

-6.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLEIX vs. CSUIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLEIX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSUIX равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLEIX и CSUIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLEIXCSUIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.67

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.34

0.64

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.58

+0.04

Корреляция

Корреляция между GLEIX и CSUIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLEIX и CSUIX

Дивидендная доходность GLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, что больше доходности CSUIX в 7.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLEIX
Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund		8.08%10.00%25.43%10.22%4.70%8.41%4.17%4.83%3.54%0.68%0.00%0.00%
CSUIX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.		7.76%8.41%2.58%2.53%3.91%3.25%1.64%1.83%2.45%5.12%2.35%6.52%

Просадки

Сравнение просадок GLEIX и CSUIX

Максимальная просадка GLEIX за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки CSUIX в -52.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLEIX и CSUIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GLEIXCSUIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-52.01%

-7.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-7.99%

-7.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.89%

-20.01%

-1.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-4.36%

+3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.65%

-8.21%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

1.82%

+3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GLEIX и CSUIX

Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund (GLEIX) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что GLEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLEIXCSUIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

3.24%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

6.90%

+2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

11.49%

+6.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.53%

12.86%

+7.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.59%

14.88%

+10.71%