Сравнение GLDX.TO с ZGLH.TO
GLDX.TO (Global X Gold Producers Index ETF) and ZGLH.TO (BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF) are both Gold funds. GLDX.TO is passively managed, while ZGLH.TO is actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GLDX.TO и ZGLH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GLDX.TO
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -13.29%
- С начала года
- -10.40%
- 6 месяцев
- -13.70%
- 1 год
- 58.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZGLH.TO
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDX.TO и ZGLH.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GLDX.TO Global X Gold Producers Index ETF | -22.26% |
ZGLH.TO BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF | -16.31% |
Correlation
The correlation between GLDX.TO and ZGLH.TO is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2026 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDX.TO vs. ZGLH.TO — Ранг доходности на риск
GLDX.TO
ZGLH.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GLDX.TO c ZGLH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Producers Index ETF (GLDX.TO) и BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF (ZGLH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDX.TO | ZGLH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDX.TO и ZGLH.TO
Максимальная просадка GLDX.TO за все время составила -35.22%, что больше максимальной просадки ZGLH.TO в -26.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDX.TO и ZGLH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDX.TO | ZGLH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.22% | -26.73% | -8.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.92% | -25.92% | -7.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.45% | -12.39% | +4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDX.TO и ZGLH.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDX.TO | ZGLH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.32% | 34.91% | +13.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.57% | 34.91% | +9.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.57% | 34.91% | +9.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDX.TO и ZGLH.TO
Дивидендная доходность GLDX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как ZGLH.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GLDX.TO Global X Gold Producers Index ETF | 1.08% | 0.97% | 0.08% |
ZGLH.TO BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLDX.TO and ZGLH.TO have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Global X and BMO.
Подберите оптимальное распределение для GLDX.TO и ZGLH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор