PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDX.TO с ZGLD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLDX.TO с ZGLD.TO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GLDX.TO (Global X Gold Producers Index ETF) and ZGLD.TO (BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)) are both Gold funds - GLDX.TO tracks the Mirae Asset North American Listed Gold Producers Index while ZGLD.TO tracks the Gold Bullion. Both are passively managed. Over the past year, GLDX.TO returned 58.42% vs 24.86% for ZGLD.TO. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности GLDX.TO и ZGLD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Gold Producers Index ETF (GLDX.TO) и BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDX.TO показывает доходность -10.40%, что значительно ниже, чем у ZGLD.TO с доходностью -3.40%.

GLDX.TO

1 день
1.71%
1 месяц
-13.29%
С начала года
-10.40%
6 месяцев
-13.70%
1 год
58.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZGLD.TO

1 день
0.77%
1 месяц
-8.11%
С начала года
-3.40%
6 месяцев
-6.72%
1 год
24.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDX.TO и ZGLD.TO

2026 (YTD)20252024
GLDX.TO
Global X Gold Producers Index ETF		-10.40%178.05%-10.27%
ZGLD.TO
BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)		-3.40%55.82%1.19%

Correlation

The correlation between GLDX.TO and ZGLD.TO is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г.

0.72

The correlation between GLDX.TO and ZGLD.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Gold Producers Index ETF

BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)

Часто сравнивают с GLDX.TO:
GLDX.TO с ZGD.TOGLDX.TO с COPP.TOGLDX.TO с HLIT.TOGLDX.TO с NRGY.TOGLDX.TO с USCL.TOGLDX.TO с CPCC.TOGLDX.TO с HBNK.TO
Часто сравнивают с ZGLD.TO:
ZGLD.TO с CGL-C.TOZGLD.TO с KILO.TOZGLD.TO с MNT.TOZGLD.TO с XGD.TOZGLD.TO с PHYS.TOZGLD.TO с VALT.TOZGLD.TO с XEQT.TO

Доходность на риск

GLDX.TO vs. ZGLD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDX.TO
Ранг доходности на риск GLDX.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDX.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDX.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDX.TO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDX.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDX.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
ZGLD.TO
Ранг доходности на риск ZGLD.TO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGLD.TO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGLD.TO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGLD.TO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGLD.TO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGLD.TO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDX.TO c ZGLD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Producers Index ETF (GLDX.TO) и BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLDX.TOZGLD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
0.95

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
1.33

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

1.12

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.25

2.95

+1.30

GLDX.TO vs. ZGLD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDX.TO на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZGLD.TO равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDX.TO и ZGLD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLDX.TO и ZGLD.TO

Максимальная просадка GLDX.TO за все время составила -35.22%, что больше максимальной просадки ZGLD.TO в -22.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDX.TO и ZGLD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDX.TOZGLD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.22%

-22.27%

-12.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.22%

-22.27%

-12.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.92%

-21.67%

-11.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.45%

-3.79%

-3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.78%

8.46%

+5.32%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDX.TO и ZGLD.TO

Global X Gold Producers Index ETF (GLDX.TO) имеет более высокую волатильность в 17.00% по сравнению с BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO) с волатильностью 8.92%. Это указывает на то, что GLDX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZGLD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDX.TOZGLD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.00%

8.92%

+8.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.89%

22.95%

+15.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.32%

26.41%

+21.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.57%

21.06%

+23.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.57%

21.06%

+23.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDX.TO и ZGLD.TO

Дивидендная доходность GLDX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как ZGLD.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
GLDX.TO
Global X Gold Producers Index ETF		1.08%0.97%0.08%
ZGLD.TO
BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLDX.TO and ZGLD.TO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDX.TO tracks Mirae Asset North American Listed Gold Producers Index, while ZGLD.TO tracks Gold Bullion. They also come from different issuers: Global X and BMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDX.TO и ZGLD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор