Сравнение GLDX.TO с RGPM.NEO
GLDX.TO (Global X Gold Producers Index ETF) and RGPM.NEO (RBC Global Precious Metals Fund) are both exchange-traded funds - GLDX.TO is a Gold fund tracking the Mirae Asset North American Listed Gold Producers Index, while RGPM.NEO is a Precious Metals fund actively managed by RBC Global Asset Management.. GLDX.TO is passively managed, while RGPM.NEO is actively managed. Over the past year, GLDX.TO returned 58.42% vs 47.81% for RGPM.NEO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности GLDX.TO и RGPM.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDX.TO показывает доходность -10.40%, что значительно ниже, чем у RGPM.NEO с доходностью -8.76%.
GLDX.TO
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -13.29%
- С начала года
- -10.40%
- 6 месяцев
- -13.70%
- 1 год
- 58.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RGPM.NEO
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -12.86%
- С начала года
- -8.76%
- 6 месяцев
- -11.07%
- 1 год
- 47.81%
- 3 года*
- 42.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDX.TO и RGPM.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GLDX.TO Global X Gold Producers Index ETF | -10.40% | 178.05% | -10.27% |
RGPM.NEO RBC Global Precious Metals Fund | -8.76% | 143.89% | -9.19% |
Correlation
The correlation between GLDX.TO and RGPM.NEO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г. | 0.85 |
The correlation between GLDX.TO and RGPM.NEO has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDX.TO vs. RGPM.NEO — Ранг доходности на риск
GLDX.TO
RGPM.NEO
Сравнение GLDX.TO c RGPM.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Producers Index ETF (GLDX.TO) и RBC Global Precious Metals Fund (RGPM.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDX.TO | RGPM.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.43 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 3.74 | +0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDX.TO и RGPM.NEO
Максимальная просадка GLDX.TO за все время составила -35.22%, примерно равная максимальной просадке RGPM.NEO в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDX.TO и RGPM.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDX.TO | RGPM.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.22% | -33.65% | -1.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.22% | -33.65% | -1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.92% | -31.44% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.45% | -8.75% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.78% | 12.85% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDX.TO и RGPM.NEO
Global X Gold Producers Index ETF (GLDX.TO) и RBC Global Precious Metals Fund (RGPM.NEO) имеют волатильность 17.00% и 17.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDX.TO | RGPM.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.00% | 17.44% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.89% | 38.66% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.32% | 45.85% | +2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.57% | 33.69% | +10.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.57% | 33.69% | +10.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDX.TO и RGPM.NEO
Дивидендная доходность GLDX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как RGPM.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GLDX.TO Global X Gold Producers Index ETF | 1.08% | 0.97% | 0.08% |
RGPM.NEO RBC Global Precious Metals Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, GLDX.TO and RGPM.NEO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GLDX.TO is categorized as Gold, while RGPM.NEO is Precious Metals. They also come from different issuers: Global X and RBC Global Asset Management..
Подберите оптимальное распределение для GLDX.TO и RGPM.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор