PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDX.TO с HSAV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLDX.TO с HSAV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Gold Producers Index ETF (GLDX.TO) и Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO).

GLDX.TO и HSAV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDX.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Mirae Asset North American Listed Gold Producers Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2024 г.. HSAV.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GLDX.TO и HSAV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Gold Producers Index ETF (GLDX.TO) и Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLDX.TO и HSAV.TO

2026 (YTD)20252024
GLDX.TO
Global X Gold Producers Index ETF		8.02%178.05%-11.40%
HSAV.TO
Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF		1.13%2.58%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, GLDX.TO показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у HSAV.TO с доходностью 1.13%.

GLDX.TO

1 день
7.06%
1 месяц
-19.13%
С начала года
8.02%
6 месяцев
24.46%
1 год
114.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HSAV.TO

1 день
0.05%
1 месяц
0.73%
С начала года
1.13%
6 месяцев
1.77%
1 год
3.11%
3 года*
3.79%
5 лет*
3.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Gold Producers Index ETF

Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF

Часто сравнивают с GLDX.TO:
GLDX.TO с ZGD.TOGLDX.TO с CPCC.TOGLDX.TO с HLIT.TOGLDX.TO с NRGY.TOGLDX.TO с HEP.TOGLDX.TO с USCL.TOGLDX.TO с HBNK.TO
Часто сравнивают с HSAV.TO:
HSAV.TO с CASH.TOHSAV.TO с ZMMK.TOHSAV.TO с CBIL.TOHSAV.TO с PSA.TOHSAV.TO с SGOVHSAV.TO с CSAV.TOHSAV.TO с CMR.TO

Сравнение комиссий GLDX.TO и HSAV.TO

HSAV.TO
Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF

Доходность на риск

GLDX.TO vs. HSAV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDX.TO
Ранг доходности на риск GLDX.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDX.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDX.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDX.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDX.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDX.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
HSAV.TO
Ранг доходности на риск HSAV.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSAV.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSAV.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSAV.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSAV.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSAV.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDX.TO c HSAV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Producers Index ETF (GLDX.TO) и Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDX.TOHSAV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

2.28

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

3.43

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.44

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.84

5.23

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.73

14.33

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDX.TO vs. HSAV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDX.TO на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSAV.TO равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDX.TO и HSAV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDX.TOHSAV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.28

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.37

1.77

+0.60

Корреляция

Корреляция между GLDX.TO и HSAV.TO составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDX.TO и HSAV.TO

Дивидендная доходность GLDX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как HSAV.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
GLDX.TO
Global X Gold Producers Index ETF		0.90%0.97%0.08%
HSAV.TO
Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLDX.TO и HSAV.TO

Максимальная просадка GLDX.TO за все время составила -30.14%, что больше максимальной просадки HSAV.TO в -2.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDX.TO и HSAV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

GLDX.TOHSAV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.14%

-2.18%

-27.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.14%

-0.59%

-29.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.13%

0.00%

-19.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-0.19%

-4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.42%

0.22%

+8.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDX.TO и HSAV.TO

Global X Gold Producers Index ETF (GLDX.TO) имеет более высокую волатильность в 18.08% по сравнению с Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что GLDX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSAV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLDX.TOHSAV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.08%

0.49%

+17.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.21%

0.96%

+37.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.99%

1.37%

+45.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.32%

1.75%

+41.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.32%

1.58%

+41.74%