PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDX.TO с CGXF.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLDX.TO с CGXF.TO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GLDX.TO (Global X Gold Producers Index ETF) and CGXF.TO (CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common) are both Gold funds. GLDX.TO is passively managed, while CGXF.TO is actively managed. Over the past year, GLDX.TO returned 58.42% vs 33.78% for CGXF.TO. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности GLDX.TO и CGXF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Gold Producers Index ETF (GLDX.TO) и CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GLDX.TO показывает доходность -10.40%, а CGXF.TO немного ниже – -10.64%.

GLDX.TO

1 день
1.71%
1 месяц
-13.29%
С начала года
-10.40%
6 месяцев
-13.70%
1 год
58.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGXF.TO

1 день
1.33%
1 месяц
-11.42%
С начала года
-10.64%
6 месяцев
-13.75%
1 год
33.78%
3 года*
30.35%
5 лет*
17.53%
10 лет*
9.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDX.TO и CGXF.TO

2026 (YTD)20252024
GLDX.TO
Global X Gold Producers Index ETF		-10.40%178.05%-10.27%
CGXF.TO
CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common		-10.64%114.18%-9.82%

Correlation

The correlation between GLDX.TO and CGXF.TO is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г.

0.94

The correlation between GLDX.TO and CGXF.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Gold Producers Index ETF

CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common

Часто сравнивают с GLDX.TO:
GLDX.TO с ZGD.TOGLDX.TO с COPP.TOGLDX.TO с HLIT.TOGLDX.TO с NRGY.TOGLDX.TO с USCL.TOGLDX.TO с CPCC.TOGLDX.TO с HBNK.TO
Часто сравнивают с CGXF.TO:
CGXF.TO с CGL.TOCGXF.TO с CCOM.TOCGXF.TO с VXM-B.TOCGXF.TO с AGCC.TOCGXF.TO с CGL-C.TOCGXF.TO с HGGG.TOCGXF.TO с CMNY.TO

Доходность на риск

GLDX.TO vs. CGXF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDX.TO
Ранг доходности на риск GLDX.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDX.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDX.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDX.TO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDX.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDX.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
CGXF.TO
Ранг доходности на риск CGXF.TO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGXF.TO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGXF.TO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGXF.TO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGXF.TO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGXF.TO: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDX.TO c CGXF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Producers Index ETF (GLDX.TO) и CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLDX.TOCGXF.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
0.80

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
1.24

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

1.01

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.25

2.64

+1.62

GLDX.TO vs. CGXF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDX.TO на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа CGXF.TO равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDX.TO и CGXF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLDX.TO и CGXF.TO

Максимальная просадка GLDX.TO за все время составила -35.22%, что меньше максимальной просадки CGXF.TO в -91.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDX.TO и CGXF.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDX.TOCGXF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.22%

-91.79%

+56.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.22%

-33.65%

-1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.92%

-30.93%

-1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.45%

-44.91%

+37.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.78%

12.85%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDX.TO и CGXF.TO

Global X Gold Producers Index ETF (GLDX.TO) имеет более высокую волатильность в 17.00% по сравнению с CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO) с волатильностью 16.11%. Это указывает на то, что GLDX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGXF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDX.TOCGXF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.00%

16.11%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.89%

34.98%

+3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.32%

42.37%

+5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.57%

31.49%

+13.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.57%

30.66%

+13.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDX.TO и CGXF.TO

Дивидендная доходность GLDX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности CGXF.TO в 13.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGXF.TO
CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common		13.02%7.43%8.09%8.93%8.54%8.59%11.00%6.69%7.97%6.99%10.68%4.82%
GLDX.TO
Global X Gold Producers Index ETF		1.08%0.97%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, GLDX.TO and CGXF.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

They also come from different issuers: Global X and CI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDX.TO и CGXF.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор